「FT100総合指数(ロンドン)は続伸で過去最高値更新」

「FT100総合指数(ロンドン)は続伸で過去最高値更新」

「FT100総合指数(ロンドン)は続伸で過去最高値更新」

「NYダウは3日続伸で終値ベースの過去最高値を更新」

火曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開。
NYダウは終値ベースで過去最高値を更新した。
背景は過去最長となっていた政府機関閉鎖の終了に向けた進展。
一方AI関連株は割高なバリュエーションへの懸念が再燃し下落。
ソフトバンクグループは保有するエヌビディアの全株式を58億ドルで売却したことを明らかにした。
これを受けエヌビディアは約3%下落。
AI用クラウドインフラを手がけるコアウィーブが16%超急落。
イーライリリー、J&J、アッヴィがそれぞれ2%超上昇。
メディア大手パラマウント・スカイダンスは10%急騰。
ADPリサーチは米民間企業が10月下旬までに週あたり1万1000人以上の雇用を削減していたとの推計を発表。
ADPは月次雇用統計を補完する手段として週次雇用統計の発表を開始した。
債券市場はベテランズデーのため休場。
ドル円は154円台前半。
WTI原油先物12月限は前日比0.91ドル高の1バレル=61.04ドル。
金先物12月限は前日比5.7ドル安の1オンス=4116.3ドル。
SKEW指数は141.27→142.94→143.45。
恐怖と欲望指数は31→31。
昨年7月4日が78、昨年10月18日が75(4月8日が3、2023年10月5日が20)。
4月8日の3がボトム。

火曜のNYダウは559ドル(1.18%)高の47927ドルと3日続伸。
高値47974ドル、安値47384ドル。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは104.64(前日98.67)。
NASDAQは58ポイント(0.25%)安の23468ポイントと反落。
高値23508ポイント、安値23315ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは94.76(前日91.44)。
S&P500は14ポイント(0.67%)高の6846ポイントと3日続伸。
高値6855ポイント、安値6806ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは103.90(前日95.90)。
NYSEの騰落レシオは109.00(前日103.45)。
火曜のダウ輸送株指数は108ポイント(0.67%)高の16266ポイントと反発。
SOX指数は177ポイント(2.48%)安の6979ポイントと反落。
VIX指数は17.28(前日17.60)。
NYSEの売買高は11.95億株(前日13.23億株)。
3市場の合算売買高は153億株(前日179億株、過去20日平均は208億株)。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比40円安の51120円。
ドル建ては大証日中比25円高の51185円。
ドル円は154.10円。

FT100総合指数(ロンドン)は続伸で過去最高値更新。
DAX指数(フランクフルト)は続伸。
CAC40平均(パリ)は続伸。 

「信用倍率は5.80倍(前週4.74倍)」

週明けの日経平均は寄り付き403円高。
終値は88円(▲0.14%)安の50842円と反落。
11日連続で5万台。
高値51513円。(602円高)
安値50581円。(330円安)。
日中値幅は932円。
日足は2日ぶりに陰線。
10月31日の52411円が史上最高値。
11月4日の52636円がザラバの史上最高値。
10月20日は48140円→48254円にマド。
10月24日は48866円→48965円にマド。
10月27日は49435円→49839円にマドで2空。
日経平均は120日連続で一目均衡の雲の上。
上限は44467円。
下限は42718円。
TOPIXは4.16ポイント(△0.15%)高の3321ポイントと続伸。
10月31日の3331ポイントが史上最高値。
ザラバ高値は11月4日の3352ポイント。
25日線(3259ポイント)を19日連続で上回った。
75日線(3134ポイント)を19日連続で上回った。
200線(2878ポイント)を128日連続で上回った。
日足は2日連続で陰線。
TOPIXコア30指数は続伸。
プライム市場指数は2.33ポイント(△0.14%)高の1710.74ポイントと続伸。
東証グロース250指数は2.98ポイント(▲0.42%)安の709.74と反落。
25日線からの乖離は▲2.29%(前日▲2.00%)。
プライム市場の売買代金は6兆7321億円(前日6兆801億円)。
売買高は24.27億株(前日24.16億株)。
値上がり719銘柄(前日1227銘柄)
値下がり830銘柄(前日348銘柄)。
新高値97銘柄(前日113銘柄)。
新安値9銘柄(前日7銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは113.82(前日120.01)。
直近安値は83.34(24年11月13日)。 
直近高値は155.21(25年8月13日)。
20年3月16日が40.12。
日経平均の騰落レシオは124.44(前日122.83)。
8月13日が155.21。
24年8月5日が76.75だった。
東証グロース市場の騰落レシオは84.93(前日87.91)。
NTレシオは15.31倍(前日15.35倍)。
20年12月30日が12.90倍。
サイコロは7勝5敗で58.33%。
TOPIXは7勝5敗で58.33%。
東証グロース市場指数は4勝8敗で33.33%。
上向きの25日線(49473円)から△2.77%(前日△3.33%)。
45日連続で上回った。
上向きの75日線は45204円。
127日連続で上回った。
上向きの200日線(40514円)から△25.49%(前日△25.86%)。
94日連続で上回った。
下向きの5日線は50625円。
2日連続で上回った。
13週線は46754円。
26週線は43220円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲27.941%(前日▲29.514%)。
買い方▲2.847%(前日▲2.529%)。
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲13.671%(前日▲14.926%)。
買い方▲15.623%(前日▲15.338%)。
空売り比率は41.4%(前日38.5%、2日ぶりに40%超)。
空売り規制なし銘柄の比率は9.0%(前日7.0%)。
4日連続で1ケタ。
2月12日が14.1%。
3月14日が15.2%。
11月7日時点の信用売り残は1342億円減の8161億円。
2週連続で減少。
同信用買い残は2329億円増の4兆7355億円。
2週連続増加。
11週連続で4兆円台。
昨年6月21日時点は4兆9117億円。
信用倍率は5.80倍(前週4.74倍)。
5月23日時点の5.02倍以来の5倍台。
9月26日時点が2.78倍。
4月4日が9.63倍、昨年8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
昨年3月29日時点が3.54倍、3月22日時点が2.55倍。
日経VIは32.06(前日33.72)。
4月7日が58.39。
2024年8月5日が76.69。
日経平均採用銘柄のPERは19.31倍(前日19.25倍)。
EPSは2632円(前日2644円)。
直近ピークは10月30日2682円、2月13日2564円。
直近ボトムは5月16日2186円。
前期基準では18.09倍。
前期基準のEPSは2810円(前日2820円)。
225のPBRは1.68倍(前日1.68倍)。
BPSは30263円(前日30304円)。
日経平均の予益回りは5.19%。
予想配当り利回りは1.86%。
指数ベースではPERは25.10倍(前日25.11倍)。
EPSは2025円(前日2027円)。
PBRは2.44倍(前日2.44倍)。
BPSは20837円(前日20865円)。
益回りは3.98%(前日3.98%)。
配当利回りは1.58%(1.57%)。
10年国債利回りは1.690%(前日1.695%)。
プライム市場の予想PERは18.40倍。
前期基準では17.62倍。
PBRは1.58倍。
プライム市場の予想益回りは5.43%。
配当利回り加重平均は2.19%。
東証プライムのEPSは161.92(前日162.78)。
2025年2月が180.62。
2024年12月161.79。
2024年2月が174.18。
2024年1月が175.24。
2023年10月が177.72。
2022年4月が118.12。
大商い株専有率(先導株比率)は39.3%(前日40.7%)。
2月19日が48.3%だった。
2月26日に26.0%まで低下。
プライム市場の単純平均は9.19円安の2979円(前日は2988円)。
24年末が2753円。23年末が2827円。
プライム市場の売買単価は2772円(前日2516円)。
プライム市場の時価総額1134兆円(前日1133兆円)。
10月31日の1136兆円が過去最高。
ドル建て日経平均は329.64(前日327.53)と反落。
10月31日の340.18が年初来高値かつ過去最高値。
2021年2月16日の290.62ドルがそれまでの過去最高値。
火曜のシカゴ日経平均は大証日中比40円安の51120円。
高値51545円、安値50610円。
火曜の大証夜間取引終値は日中比50円安の51110円。
ボリンジャーのプラス1σが49473円。
プラス2σが52430円。
プラス3σが53909円。
週足のボリンジャーのプラス1σが49881円。
プラス2σが53007円。
プラス3σが56134円。
9月配当権利落ち前は45354円。
3月配当権利落ち前は37799円。
9月月中平均は日経平均が44218.53円。
TOPIXが3134.24ポイント。
★25年3月日経平均の月中平均は37311円。
☆24年3月日経平均の月中平均は39844円。
★25年3月TOPIXの月中平均は2743.52ポイント。
☆24年3月TOPIXの月中平均は2728ポイント。
アノマリー的には水曜が「株安の日」。
そして「一の酉」。
金曜が「変化日」。
9日(日)から「水星が逆行(→29日)」。

《今日のポイント11月12日》

(1)火曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開。
   NYダウは終値ベースで過去最高値を更新した。
   債券市場はベテランズデーのため休場。
   ドル円は154円台前半。
   SKEW指数は141.27→142.94→143.45。
   恐怖と欲望指数は31→31。
   昨年7月4日が78、昨年10月18日が75(4月8日が3、2023年10月5日が20)。
   4月8日の3がボトム。

(2)火曜のダウ輸送株指数は108ポイント(0.67%)高の16266ポイントと反発。
   SOX指数は177ポイント(2.48%)安の6979ポイントと反落。
   VIX指数は17.28(前日17.60)。
   NYSEの売買高は11.95億株(前日13.23億株)。
   3市場の合算売買高は153億株(前日179億株、過去20日平均は208億株)。
   火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比40円安の51120円。

(3)プライム市場の売買代金は6兆7321億円(前日6兆801億円)。
   売買高は24.27億株(前日24.16億株)。
   値上がり719銘柄(前日1227銘柄)
   値下がり830銘柄(前日348銘柄)。
   新高値97銘柄(前日113銘柄)。
   新安値9銘柄(前日7銘柄)。
   プライム市場の騰落レシオは113.82(前日120.01)。
   直近安値は83.34(24年11月13日)。 
   直近高値は155.21(25年8月13日)。
   20年3月16日が40.12。
   日経平均の騰落レシオは124.44(前日122.83)。
   8月13日が155.21。
   24年8月5日が76.75だった。
   東証グロース市場の騰落レシオは84.93(前日87.91)。
   NTレシオは15.31倍(前日15.35倍)。
   20年12月30日が12.90倍。
   サイコロは7勝5敗で58.33%。

   日中値幅は932円。
   日足は2日ぶりに陰線。
   10月31日の52411円が史上最高値。
   11月4日の52636円がザラバの史上最高値。
   10月20日は48140円→48254円にマド。
   10月24日は48866円→48965円にマド。
   10月27日は49435円→49839円にマドで2空。

   TOPIXは4.16ポイント(△0.15%)高の3321ポイントと続伸。
   10月31日の3331ポイントが史上最高値。
   ザラバ高値は11月4日の3352ポイント。
   日足は2日連続で陰線。

(4)上向きの25日線(49473円)から△2.77%(前日△3.33%)。
   45日連続で上回った。
   上向きの75日線は45204円。
   127日連続で上回った。
   上向きの200日線(40514円)から△25.49%(前日△25.86%)。
   94日連続で上回った。
   下向きの5日線は50625円。
   2日連続で上回った。
   13週線は46754円。
   26週線は43220円。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲27.941%(前日▲29.514%)。
   買い方▲2.847%(前日▲2.529%)。
   東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲13.671%(前日▲14.926%)。
   買い方▲15.623%(前日▲15.338%)。

(6)空売り比率は41.4%(前日38.5%、2日ぶりに40%超)。
   空売り規制なし銘柄の比率は9.0%(前日7.0%)。
   4日連続で1ケタ。
   11月7日時点の信用売り残は1342億円減の8161億円。
   2週連続で減少。
   同信用買い残は2329億円増の4兆7355億円。
   2週連続増加。
   11週連続で4兆円台。
   昨年6月21日時点は4兆9117億円。
   信用倍率は5.80倍(前週4.74倍)。
   5月23日時点の5.02倍以来の5倍台。
   9月26日時点が2.78倍。
   4月4日が9.63倍、昨年8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
   昨年3月29日時点が3.54倍、3月22日時点が2.55倍。

(7)日経平均採用銘柄のPERは19.31倍(前日19.25倍)。
   EPSは2632円(前日2644円)。
   直近ピークは10月30日2682円、2月13日2564円。
   直近ボトムは5月16日2186円。
   前期基準では18.09倍。
   前期基準のEPSは2810円(前日2820円)。
   225のPBRは1.68倍(前日1.68倍)。
   BPSは30263円(前日30304円)。
   日経平均の予益回りは5.19%。
   予想配当り利回りは1.86%。
   指数ベースではPERは25.10倍(前日25.11倍)。
   EPSは2025円(前日2027円)。
   PBRは2.44倍(前日2.44倍)。
   BPSは20837円(前日20865円)。
   益回りは3.98%(前日3.98%)。
   配当利回りは1.58%(1.57%)。
   10年国債利回りは1.690%(前日1.695%)。

(8)大商い株専有率(先導株比率)は39.3%(前日40.7%)。
   2月19日が48.3%だった。
   2月26日に26.0%まで低下。
   プライム市場の単純平均は9.19円安の2979円(前日は2988円)。
   24年末が2753円。23年末が2827円。
   プライム市場の売買単価は2772円(前日2516円)。
   プライム市場の時価総額1134兆円(前日1133兆円)。
   10月31日の1136兆円が過去最高。
   ドル建て日経平均は329.64(前日327.53)と反落。
   10月31日の340.18が年初来高値かつ過去最高値。

(9)ボリンジャーのプラス1σが49473円。
   プラス2σが52430円。
   プラス3σが53909円。
   週足のボリンジャーのプラス1σが49881円。
   プラス2σが53007円。
   プラス3σが56134円。
   9月配当権利落ち前は45354円。
   3月配当権利落ち前は37799円。
   9月月中平均は日経平均が44218.53円。
   TOPIXが3134.24ポイント。
   ★25年3月日経平均の月中平均は37311円。
   ☆24年3月日経平均の月中平均は39844円。
   ★25年3月TOPIXの月中平均は2743.52ポイント。
   ☆24年3月TOPIXの月中平均は2728ポイント。
   アノマリー的には水曜が「株安の日」。
   金曜が「変化日」。

今年の曜日別勝敗(11月11日まで)
↓
月曜21勝16敗
火曜23勝18敗
水曜23勝21敗
木曜29勝14敗
金曜18勝26敗

★11月11日に気になった指標。

〇SOX指数は2.48%安と反落。
〇VIX指数は17.28(前日17.60)。
〇恐怖と欲望指数は31→31。
〇NYSEの売買高は11.95億株(前日13.23億株)。
 3市場の合算売買高は153億株(前日179億株、過去20日平均は208億株)。
〇FT100総合指数(ロンドン)は続伸で過去最高値更新。

〇日経平均の終値は11日連続で5万台。
〇日中値幅は932円。
〇プライム市場の騰落レシオは113.82(前日120.01)。
 日経平均の騰落レシオは124.44(前日122.83)。
〇上向きの25日線(49473円)から△2.77%(前日△3.33%)。
〇下向きの5日線は50625円。2日連続で上回った。
〇信用倍率は5.80倍(前週4.74倍)。5月23日時点の5.02倍以来の5倍台。
〇プライム市場の時価総額1134兆円(前日1133兆円)。
 10月31日の1136兆円が過去最高。

興味深かった日経朝刊の記事。
↓
ソフトバンクグループ(SBG)は米エヌビディア株で投資利益3544億円を計上。
同時に「10月に保有するエヌビディアの全株式(3210万株)を58.3億ドルで売却」したことも発表。
ビジョン・ファンド事業の投資利益は3兆5361億円。
前年同期(6103億円)から大幅増。
返す刀で注力しているのは未公開の米オープンAIへの投資。
12月には225億ドル(約3.5兆円)を追加出資する。
また米国各地に巨大データセンターを建設する「スターゲート」計画でも協業。
4-9月期の連結決算はオープンAIへの出資に伴う投資利益2兆1567億円を計上した。
オープンAIがの準備を進めているという報道もある。
企業価値は1兆ドルとの観測もある。
孫氏とオープンAIのサム・アルトマンCEOは「人工超知能(ASI)」の実現で共鳴しているという。
とはいえオープンAIは赤字。
米モルガン・スタンレーの試算。
ハイパースケーラー(大規模なクラウド事業者)と呼ばれる一握りのテック企業の売上高に対する設備投資額の割合は27年までに26%に達する。
通信事業者がインターネットのインフラ整備に巨額の資金を投じたネットバブル期の32%に次ぐ水準だという。
景気循環を考慮したPER(株価収益率)「CAPEレシオ」は直近約40倍。
99年12月の最高値44倍をうかがう。

それにしても幽霊ではないが「正体見たり枯れ尾花」。
相場は自分が買った上の株価を買ってくれる「愚か者」を探す行為というのはウォール街の格言。
何かピッタリくる。



（兜町カタリスト櫻井）