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「アノマリー」
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「アノマリー」 |
「SKEW指数は低下」
週明けのNY株式市場で主要3指数は大幅下落。
背景は「中国の主要都市での厳しい新型コロナウイルス対策に対する抗議活動」との解釈。
iPhone生産への影響を巡る懸念からアップルが2．6％下落。
一方で中国ネット通販大手ピンドゥオドゥオの米上場株は12．6％高。
ロックダウンで消費者がオンラインでの買い物を強いられ第3四半期の売上高が予想を上回った。
アマゾンが0．6％高。
「サイバーマンデー」での米国オンライン支出額が前年から最大8．5％増加。
過去最高の112─116億ドルに達する見通しを好感。
10年国債利回りは3．679％。
2年国債利回りは4．444％。
ECBのラガルド総裁のコメント。
「ユーロ圏のインフレはピークに達しておらず、現時点の見通しより一段と上昇するリスクがある」。
市場は30日にパウエルFRB議長が行う講演や12月2日発表予定の雇用統計に注目している。
12月13─14日のFOMCでは0．50％利上げという見方だ。
中国全土に広がったコロナ規制への抗議活動を巡る懸念から安全資産とされる円やスイスフランは上昇。
ドル円は138円台後半。
WTI原油先物1月限は前日比0．96ドル（1．3％）高の1バレル77．24ドル。
一時2021年12月以来の安値となる73．60ドルを付けた。
ビットコインは1．30％安の1万6211ドル。
米仮想通貨レンディングのブロックファイが連邦破産法11条の適用を申請したことが嫌気された。
SKEW指数は116．24→118．65→128．11→118．47。
恐怖と欲望指数は63→59。
週明けのNYダウは497ドル（1．44％）安の33849ドルと4日ぶりに反落。
高値34303ドル、安値33799ドル。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオ（25日）は149．00（前日169．68）。
NASDAQは176ポイント（1．57％）安の11049ポイントと続落。
高値11217ポイント、安値11020ポイント。
サイコロは6勝6敗。
S＆P500は62ポイント（1．54％）安の3963ポﾟイントと続落。
高値4005ポイント、安値3955ポイント。
サイコロは6勝6敗。
ダウ輸送株指数は297ポイント（2．05％）安の14145ポイントと6日ぶりに反落。
SOX指数は72ポイント（2．63％）安の2678ポイントと続落。
VIX指数は22．21と上昇。
シカゴ225先物円建ては大証日中比70円安の28090円。
ドル建ては大証日中比70円安の28090円。
ドル円は138．94円。
10年国債利回りは3．679％。
2年国債利回りは4．444％。
「マドだらけ」
週明けの日経平均は寄り付き63円安。
終値は120円（▲0．42％）安の28162円と続落。
日足は2日連続で陰線。
22日に空けたマドは28007円ー28038円。
24日に空けたマドは28203円ー28363円。
28日のマドは逆に下に28283円ー28238円。
SQ値28225円に対して3勝8敗。
TOPIXは13．69ポイント（▲0．68％）安の2004ポイントと続落。
日銀は6月17日以来109日間ETFを買っていない。
プライム市場指数は7．05ポイント安の1031．31と続落。
東証マザーズ指数は1．61ポイント（△0．20％）高の801．23と3日続伸。
一時800ポイント台に乗せた場面もあった。
小型株指数は9日ぶりに反落。
プライム市場の売買代金は2兆5833億円（前日は2兆3757億円）。
値上がり507銘柄（前日1019銘柄）。
値下がり1272銘柄（前日728銘柄）。
新高値125銘柄（前日158銘柄）。
新高値は4日連続で4ケタ。
新安値は4日連続で0銘柄（前日0銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは122．50（前日122．59）。
NTレシオは14．05倍（前日14．02倍）。
サイコロは6勝6敗で50．00％。
上向きの25日線（27706円）からは△1．65％（前日△2．77％）。
28日連続で上回った。
横這いの75日線は27658円。
11日連続で上回った。
上向きの200日線（27194円）からは△3．56％（前日△4．02％）。
17日連続で上回った。
上向きの5日線は28188円。
4日ぶりに下回った。
週末に25日線が微かに75日線を上抜きゴールデンクロス。
上から5日─25日－75日ー200日線と綺麗な順番。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲12．886％(前日▲13．937％）
買い方▲6．276％（前日▲5．688％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲10．672％（前日▲10．439％）。
買い方▲21．337％ （前日▲21．072％）。
空売り比率は43．1％（前日41．6％。8日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は8．5％（前日8．6％）。
日経VIは18．53（前日17．49）。
日経平均採用銘柄の予想PERは12．93倍（前日13．01倍）。
前期基準では13．80倍。
EPSは2178円（前日2173円）。
11月15日の過去最高水準は2238円。
225のPBRは1．17倍（前日1．18倍）。
BPSは24070円（前日23968円）。
10年国債利回りは22日以来の取引成立せず（前日0．250％）。
プライム市場の予想PERは13．79倍。
前期基準では14．64倍。
PBRは1．18倍。
日経平均の予想益回りは7．73％。
予想配当り利回りは2．25％。
プライム市場の予想益回りは7．24％。
配当り利回り加重平均は2．47％。
プライム市場の単純平均は14円安の2511円。
プライム市場の売買単価は2258円（前日2377円）。
プライム市場の時価総額は726兆円（前日731兆円）。
ドル建て日経平均は203．74（前日203．99）と続落。
3日連続で200ドル超。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比70円安の28090円。
高値28315円、安値28040円。
大証先物夜間取引終値は日中比80円安の28080円。
気学では「新安値は買い。底入れ」。
水曜は「押し目買い」。
木曜は「吹き値は売り。押し目は直に買い直せ」。
金曜は「変化日。安値にあれば買い」。
ボリンジャーのプラス1σが28118円。
プラス2σが28530円。
プラス3σが28942円。
9月13日の戻り高値は28659円。
8月17日高値は29222円。
アノマリー的には「リーマンショック以降は株高の日」。
《今日のポイント11月29日》
（1）週明けのNY株式市場で主要3指数は大幅下落。
10年国債利回りは3．679％。
2年国債利回りは4．444％。
ドル円は138円台後半。
SKEW指数は116．24→118．65→128．11→118．47。
恐怖と欲望指数は63→59。
（2）ダウ輸送株指数は297ポイント（2．05％）安の14145ポイントと6日ぶりに反落。
SOX指数は72ポイント（2．63％）安の2678ポイントと続落。
VIX指数は22．21と上昇。
シカゴ225先物円建ては大証日中比70円安の28090円。
（3）プライム市場の売買代金は2兆5833億円（前日は2兆3757億円）。
値上がり507銘柄（前日1019銘柄）。
値下がり1272銘柄（前日728銘柄）。
新高値125銘柄（前日158銘柄）。
新高値は4日連続で4ケタ。
新安値は4日連続で0銘柄（前日0銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは122．50（前日122．59）。
NTレシオは14．05倍（前日14．02倍）。
サイコロは6勝6敗で50．00％。
（4）上向きの25日線（27659円）からは△2．77％（前日△2．77％）。
27日連続で上回った。
上向きの75日線は27659円。
10日連続で上回った。
上向きの200日線（27189円）からは△4．42％（前日△3．46％）。
16日連続で上回った。
上向きの5日線は28125円。
3日連続で上回った。
25日線が微かに75日線を上抜きゴールデンクロス。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲12．886％(前日▲13．937％）
買い方▲6．276％（前日▲5．688％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲10．672％（前日▲10．439％）。
買い方▲21．337％ （前日▲21．072％）。
（6）空売り比率は43．1％（前日41．6％。8日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は8．5％（前日8．6％）。
日経VIは18．53（前日17．49）。
（7）日経平均採用銘柄の予想PERは12．93倍（前日13．01倍）。
EPSは2178円（前日2173円）。
11月15日の過去最高水準は2238円。
225のPBRは1．17倍（前日1．18倍）。
BPSは24070円（前日23968円）。
10年国債利回りは22日以来の取引成立せず（前日0．250％）。
（8）プライム市場の単純平均は14円安の2511円。
プライム市場の時価総額は726兆円（前日731兆円）。
ドル建て日経平均は203．74（前日203．99）と続落。
3日連続で200ドル超。
（9）ボリンジャーのプラス1σが28118円。
プラス2σが28530円。
プラス3σが28942円。
9月13日の戻り高値は28659円。
8月17日高値は29222円。
アノマリー的には「リーマンショック以降は株高の日」。
今年の曜日別勝敗（11月28日まで）
↓
月曜22勝20敗
火曜28勝18敗
水曜22勝22敗
木曜23勝21敗
金曜23勝21敗
◎米中間選挙後の日経平均の騰落率
選挙前日 終値（円） 同年末（％） 翌年末（％）
2022/11/7 27527.64 ？ ？
2018/11/5 21898.99 ▲8.6 8.0
2014/10/31 16413.76 6.3 16.0
2010/11/1 9154.72 11.7 ▲7.6
2006/11/6 16364.76 5.3 ▲6.5
2002/11/1 8685.72 ▲1.2 22.9
1998/11/2 13952.75 ▲0.8 35.7
1994/11/7 19619.22 0.5 1.3
1990/11/5 24385.33 ▲2.2 ▲5.7
1986/11/1 16836.59 11.1 28.1
1982/11/1 7334.64 9.3 34.9
○過去10回の平均騰落率 3.1 12.7
感謝祭前の火曜日から新年の2日目までの米株は高いというアノマリー。
同期間中、S＆P500指数は1950年以降、上昇が58回、下落が14回、
勝率は80．56％。
平均上昇率は2．65％、中央値は2．400％。
逆に下落した際の平均下落率は2．01％安だった。
特に2019年以降は3年連続で上昇。
S＆P500は23日時点で年初来16％安となっているが、11月は既に3．399％高。
年間で弱い年でも、11月、12月に限っては強いというアノマリーもある。
1950年以降、感謝祭前の火曜日までマイナスだった年でも12月は上昇16回、下落7回で勝率は69．5％だった。
アドビ・アナリティクスによると「サイバーマンデー」の28日、米国のオンライン支出額は前年から最大8．5％増加。
過去最高の112─116億ドルに達する見通し。
昨年2021年のサイバーマンデー売上高は前年比1．4％減少。
品不足を背景に、小売り各社がセールを10月初旬から開始したことが響いた。
今年は根強い高インフレの中、消費者はさらなる割引を求め、買い物を感謝祭後まで待つ動きになっているという。
ターゲット、メイシーズ、ベスト・バイなど小売大手各社は、新型コロナウイルス感染拡大前のようにサイバーマンデーを1日限りのイベントに戻す見通し。
アドビによると、年末商戦の幕開けとなるブラックフライデー（感謝祭翌日の金曜日）の25日の米オンライン消費額は前年比2．3％増加。
過去最高の91億2000万ドルに上った。
大和証券のストラテジーリポート。
2013年3月末を基準とし22年9月末までに株価が10倍となったTOPIX採用銘柄の特徴。
売上高が年率6．1％増、営業利益が同16．9％増、売上高営業利益率（5年度中央値）8．3％。
その他企業を大きく上回っていた（0．5％、5．8％、5．4％）。
また、テンバガー企業はその他企業に比べ、役員保有比率が高く、上場からの経過年数が短い傾向。
テンバガー候補銘柄として
（1）役員により株式が保有されている
（2）上場歴が浅い（10年以内）、
（3）売上高成長利益率が高い（18－22年度が年率5％以上）
（4）営業利益成長率が高い（同年率15％以上）
（5）売上高営業利益率が高い（同中央値が5％以上）
以上、5条件をすべて満たす企業を「テンバガー候補」。
以下はスクリーニング結果。
↓
18ー22年度の年平均成長 売上高営業利益率 役員保有比率上場経過年
銘柄名 売上高 営業利益 （18ー22年度中央値）
2980 SREHD 54.5% 41.3% 14.4% 2.6% 2
4434 サーバーワクス 38.1% 24.3% 5.8% 41.0% 3
6560 LTS 32.8% 15.5% 8.1% 32.1% 4
4483 JMDC 29.5% 43.9% 22.0% 5.5% 2
3915 テラスカイ 24.4% 37.7% 5.2% 29.4% 7
4481 ベース 23.2% 37.4% 19.7% 2.8% 2
3661 エムアップHD 22.7% 56.3% 9.0% 16.7% 10
4390 ips 20.4% 32.8% 20.2% 41.5% 4
3964 オークネット 19.9% 20.0% 15.9% 5.2% 5
4441 トビラシステム 19.2% 24.1% 40.4% 47.6% 3
3180 Bガレージ 17.9% 23.4% 5.1% 45.3% 9
3445 RSTECH 17.8% 21.7% 19.9% 37.4% 7
4980 デクセリアルス 17.2% 75.7% 17.2% 0.1% 7
3676 デジハHD 16.7% 19.8% 8.4% 38.6% 9
6078 バリューHR 15.6% 22.5% 17.5% 22.4% 9
3902 MDV 15.2% 48.2% 26.0% 2.5% 7
3467 アグレ都市 15.1% 43.5% 6.4% 48.1% 6
3486 グロバルリン 11.5% 19.9% 5.5% 29.0% 4
1663 K＆Oエナジー 10.6% 23.5% 6.0% 0.2% 8
3489 フェイスNW 10.3% 18.6% 7.1% 52.2% 4
3480 J．S．B． 10.3% 20.5% 9.0% 40.7% 5
3294 イーグランド 10.2% 30.4% 7.3% 29.8% 8
4251 恵 和 9.4% 65.5% 7.5% 37.4% 3
7183 あん保証 9.1% 16.1% 11.0% 11.1% 7
3683 サイバリンクス 8.2% 19.9% 7.1% 8.2% 8
7780 メニコン 7.8% 20.4% 9.4% 2.4% 7
1429 日本アクア 7.5% 30.2% 8.5% 6.6% 8
（兜町カタリスト櫻井）