兜町カタリスト『櫻井英明』が日経平均株価や株主優待、投資信託、NISAなど幅広く紹介していきます。企業訪問を中心により密着した情報も配信中です。

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「違和感」
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週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って反落。
NYダウは過去最高値を更新した場面もあったが終値は6日ぶりに反落。
NASDAQは2%超の下落。
「物価上昇への懸念が拡大。
ハイテク銘柄などグロース株への売りが膨らんだ」との見方。
背景には石油パイプラインへのサーバーテロがあることも否定できない。
シティはアルファベットとフェイスブックの株式投資判断を「買い」から「ニュートラル」に引き下げ。
「デジタル広告で収入を得ている企業に対して慎重な見方」という内容。
アルファベットは一時2.6%安、フェイスブックは4.2%下落。
国債利回りは上昇。
10年国債利回りは1.603%。
2年国債利回りは0.154%。
ドル円は108円台後半。
WTIの原油先物は0.02ドル(0.03%)高の64.92ドル。
イーサは4148.88ドルと続伸。
月初からの上昇率は41%に達した。  
SKEW指数は142.72。
恐怖と欲望指数は55→51。

週明けのNYダウは34ドル(0.10%)安の34742ドルと6日ぶりに反落。
NASDAQは350ポイント(2.55%)安の13401ポイントと3日ぶりに反落。
S&P500は44ポイント(1.04%)安の4188ポイントと4日ぶりに反落。
ダウ輸送株指数は13ポイント安の15929ポイントと6日ぶりに反落。
SOX指数は4.66%安の2967ポイントと4日ぶりに反落。
VIX指数は19.66と上昇。
合算売買高は109.7億株(前日は102.3億株、過去20日平均は102億株)。
225先物CME円建ては大証比日中比300円安の29270円。
ドル建ては大証比日中比290円安の29280円。
ドル円は108.78円
10年国債利回りは1.603%。
2年国債利回りは0.154%。


週明けの日経平均は寄り付き19円高。
終値は160円高の29518円。
上昇率は0.55%。
高値は29635円。
日足は3日連続陽線。
25日線(29413円)と一目均衡の雲の上限(29414円)を上回った。
TOPIXは0.29%上昇し続伸。
PBRが低い銘柄で構成するTOPIXバリュー指数は前週末比1.12%上昇。
グロース指数は0.86%高とバリュー株優位の展開
東証マザーズ指数は5日続落。
日経ジャスダック平均は3日続伸。
東証1部の売買代金は2兆4642億円(前日2兆5446億円)。
75日連続で2兆円超。
値上がり1482銘柄(前日1611銘柄)。
値下がり614銘柄(前日505銘柄)。
新高値117銘柄(前日84銘柄)。
新安値27銘柄(前日36銘柄)。
騰落レシオは90.79(前日84.49)と上昇。
NTレシオは15.15倍(前日15.19倍)。
25日連続15倍台。
サイコロは7勝5敗で58.33%。
ほぼ横ばいの25日線(29413円)からは△0.35%。
11日ぶりに上回った。
右肩上がりの75日線は29271円。
3日連続で上回った。
右肩上がりの200日線(26258円)からは△12.42%(前日△11.96%)。
右肩上がりの5日線(29214円)から△1.04%。
3日連続で上回った。
75日線とまもなくゴールデンクロスの可能性。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.626%(前日▲17.928%)。
買い方▲5.913%(前日▲6.225%)。
マザーズ銘柄ネットストック信用価損益率で売り方▲0.636%(前日▲1.759%)。
買い方▲18.361%(前日▲17.353%)。
空売り比率は39.0%(3日連続で40%割れ:前日39.7%)。
空売り規制なしの比率は7.0%(前日8.3%)。
Quick調査の4月23日時点の信用評価損率は▲8.75%(前週▲8.71%)。
2週連続の悪化。
4月30日時点の裁定売り残は1190億円増の9415億円。
(当限は9415億円)
6週ぶりに増加。
ピークは昨年11月第1週の2兆380億円。
昨年4月第4週は2兆4125億円だった。
4月30日時点の裁定買い残は1669億円減の7031億円。
(当限は7031億円)。
5週連続で減少。
3月第2週の7022億円以来の低水準。
ボトムは昨年3月第3週の2420億円。
日経VIは18.20と低下。
日経平均採用銘柄の予想PERは18.48倍(前日19.31倍)。
前期基準では25.76倍。
EPSは1597円(前日1520円)。
(4月28日1367円→1411円→1519円→1520円)。
7日連続で今年の最大値更新。
因みに今年大発会は1081円、最低値は1072円。
575円の増加は53%増。
昨年1月大発会の1639円が指呼の間。
19年1月大発会の1763円も見えてきた。
225のPBRは1.30倍。
BPSは22706円(前日22758円)
日経平均の益回りは5.41%(前日5.18%)。
配当利回りは1.70%。
東証1部全銘柄だと予想PERは20.52倍。
前期基準では26.39倍。
PBRは1.37倍。
東証1部単純平均株価は13円高の2422円。
(2020年末2341円、2019年末2327円、
2018年末2077円、2017年末2946円)。
東証1部売買単価は2187円(前日は2167円)。
東証1部時価総額は727兆円(前日は721兆円)。
48日連続で700兆円超。
ドル建て日経平均は271.16(前日268.99)。
週明けのシカゴ225先物終値は大証日中比300円安の29270円。
高値は29695円、安値は29230円。
225先物大証夜間取引終値は日中比300円安の29270円。
気学では「相場の分岐する日。足取りについて駆け引きせよ」。
水曜は「目先の天底を作ることあり」。
木曜は「戻り売りの日なれど下寄り突っ込みは見送れ」。
金曜は「人気に逆行して動く日」。
ボリンジャーのプラス1σは29780円
一目均衡の雲の上限は29414円。
下限が29172円で11日ぶりに雲の上に浮上。
勝手雲の上限は29314円
下限は29066円。
11日ぶりに勝手雲の上。
RSIが48.46(前日44.05)。
RCIが46.43(前日32.14)。
日銀は4月21日(前場▲2.17%)の701億円以来9日連続でETFを買っていない。
3月16日までの6日続伸以来の4日続伸に期待。
2月10日以来の4日連続日足陽線の可能性も否定できない。
その先は1月14日までの5日連続日足陽線だ。
残念ながらNY株は反落での戻り。

《今日のポイント5月11日》

(1)週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って反落。
   NYダウは過去最高値を更新した場面もあったが終値は6日ぶりに反落。
   NASDAQは2%超の下落。
   10年国債利回りは1.603%。
   2年国債利回りは0.154%。
   ドル円は108円台後半。
   SKEW指数は142.72。
   恐怖と欲望指数は55→51。

(2)ダウ輸送株指数は13ポイント安の15929ポイントと6日ぶりに反落。
   SOX指数は4.66%安の2967ポイントと4日ぶりに反落。
   VIX指数は19.66と上昇。
   合算売買高は109.7億株(前日は102.3億株、過去20日平均は102億株)。
   225先物CME円建ては大証比日中比300円安の29270円。

(3)東証1部の売買代金は2兆4642億円(前日2兆5446億円)。
   新高値117銘柄(前日84銘柄)。
   新安値27銘柄(前日36銘柄)。
   騰落レシオは90.79(前日84.49)と上昇。
   NTレシオは15.15倍(前日15.19倍)。
   サイコロは7勝5敗で58.33%。

(4)ほぼ横ばいの25日線(29413円)からは△0.35%。
   11日ぶりに上回った。
   右肩上がりの75日線は29271円。
   3日連続で上回った。
   右肩上がりの200日線(26258円)からは△12.42%(前日△11.96%)。
   右肩上がりの5日線(29214円)から△1.04%。
   3日連続で上回った。
   75日線とまもなくゴールデンクロスの可能性。

(5)空売り比率は39.0%(3日連続で40%割れ:前日39.7%)。
   空売り規制なしの比率は7.0%(前日8.3%)。
   Quick調査の4月23日時点の信用評価損率は▲8.75%(前週▲8.71%)。
   2週連続の悪化。
   4月30日時点の裁定売り残は1190億円増の9415億円。
   (当限は9415億円)
   6週ぶりに増加。
   ピークは昨年11月第1週の2兆380億円。
   昨年4月第4週は2兆4125億円だった。
   4月30日時点の裁定買い残は1669億円減の7031億円。
   (当限は7031億円)。
   5週連続で減少。
   3月第2週の7022億円以来の低水準。
   ボトムは昨年3月第3週の2420億円。
   日経VIは18.20と低下。

(6)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.626%(前日▲17.928%)。
   買い方▲5.913%(前日▲6.225%)。
   マザーズ銘柄ネットストック信用価損益率で売り方▲0.636%(前日▲1.759%)。
   買い方▲18.361%(前日▲17.353%)。

(7)日経平均採用銘柄の予想PERは18.48倍(前日19.31倍)。
   前期基準では25.76倍。
   EPSは1597円(前日1520円)。
   (4月28日1367円→1411円→1519円→1520円)。
   7日連続で今年の最大値更新。
   因みに今年大発会は1081円、最低値は1072円。
   575円の増加は53%増。
   昨年1月大発会の1639円が指呼の間。
   19年1月大発会の1763円も見えてきた。
   225のBPSは22706円(前日22758円)

(8)東証1部時価総額は727兆円(前日は721兆円)。
   ドル建て日経平均は271.16(前日268.99)。

(9)ボリンジャーのプラス1σは29780円
   一目均衡の雲の上限は29414円。
   下限が29172円で11日ぶりに雲の上に浮上。
   勝手雲の上限は29314円
   下限は29066円。
   11日ぶりに勝手雲の上。
   RSIが48.46(前日44.05)。
   RCIが46.43(前日32.14)。
   日銀は4月21日(前場▲2.17%)の701億円以来9日連続でETFを買っていない。
   3月16日までの6日続伸以来の4日続伸に期待。
   2月10日以来の4日連続日足陽線の可能性も否定できない。
   その先は1月14日までの5日連続日足陽線だ。
   残念ながらNY株は反落での戻り。

今年の曜日別勝敗(5月10日まで)

月曜12勝5敗
火曜9勝7敗
水曜8勝9敗
木曜12勝4敗
金曜8勝10敗

日経朝刊マーケット面のレイアウトが今朝から変更された。
結構長い間親しんだだけに違和感は否めない。
気になるのは商品面が先に来たこと。
以前も何回かあった。
ひょっとすると読者が証券面よりも商品面の方が多いということなのだろうか。
あるいは勝手な作り手の論理なのだろうか。
いうれにしても違和感ではある。
同時に掲載されていたのは「日経平均ルール改正案」。
みなし額面方式をやめて除数で調整する方向が登場してきた。
株価の永続性を保つために存在しているのがこの除数。
因みに日経平均は27.7程度。
NYダウは0.15程度。
株価を合計した数字を割るのだから「1」より大きいか小さいかは大きな課題。
NYダウは1以下だから株価の振幅よりもダウ平均の動きの方が大きい。
日経平均は30近いので株価の振幅の方が大きい。
この差はもっと大きい。

興味深いのはそのNYダウ平均の歴史。
ダウ・ジョーンズ社による株価指数は1884年から存在した。
ただ当時のアメリカの産業構造を反映し、鉄道事業者が中心の構成であった(鉄道株9種、工業株2種)。
その後この従来のダウ平均(現在の輸送株20種平均)と分離。
1896年に農業、鉱工業などの12銘柄で算出開始。
1928年に30銘柄となった。
その後、情報通信業や医療などのサービス業を取り込みながら、現在に至る。
銘柄構成企業は、以前はすべてニューヨーク証券取引所(NYSE)上場企業。
1999年111月に初めてNASDAQ上場企業からインテルとマイクロソフトが採用。
今は6社がNASDAQ上場企業だ。
一方日経平均は1950年5月が起源。
世界大恐慌と第二次世界大戦の前と後。
ここも大きな違いにはなろうか。

BofAセキュリティーズのリポートは「自社株買いの可能性」。
★過去3年間の4〜6月期に自社株買いを2回以上発表した実績のある銘柄
コード  銘柄名
7203    トヨタ
9984    ソフトバンクG
9432    NTT
9433    KDDI
8001    伊藤忠
4452    花 王
8801    三井不
6753    シャープ
1801    大成建
8252    丸井G
9042    阪急阪神
4021    日産化
3626    TIS
6845    アズビル
2593    伊藤園
1721    コムシスHD
1951    協エクシオ


(兜町カタリスト櫻井)