「五輪アノマリー」

「五輪アノマリー」

「五輪アノマリー」

「S&Pは365営業日ぶりに2%超下落」

水曜のNY株式市場で主要3指数は揃って大幅続落。
テスラとグーグルの親会社アルファベットの四半期決算がさえなかったことが背景。
「マグニフィセント・セブン」で最初となった両社の決算発表だった。
S&Pは2022年12月以来最悪のパフォーマンス。
365営業日ぶりに2%超下落して引けた。
この期間は07年以降最長となる。
ナスダック総合は22年10月以降で最大の下落率、
6月10日以来の安値水準。
NYダウは2週間ぶりに4万ポイントを割り込んだ、
テスラは12.3%安と20年9月以来の大幅な下落率。
アルファベットは5%下落。
5月31日以来の安値。
アップル、マイクロソフト,アマゾン、メタ、エヌビディア も軒並み下落。
合算出来高は129億4000万株(直近20日平均は114億8000万株)。
7月のS&Pグローバル日総合購買担当者景気指数(PMI)速報値は55.0。
2年3カ月ぶりの高水準。
6月の新築一戸建て住宅販売戸数(季節調整済み)は年率換算で前月比0.6%減の61万7000戸。
昨年11月以来7カ月ぶりの低水準。
市場予想は64万戸だった。
長期国債の利回りが上昇した一方、2年債利回りは低下。
2年国債と10年国債の利回り格差はマイナス0.134%。
10月23日以来の低水準となった。
7月30─31日のFOMCで少なくとも0.25%の利下げを行う可能性はわずか、
一方9月利下げの見方は完全に織り込んでいる。
10年国債利回りは4.285%。
5年国債利回りは4.175%。
2年国債利回りは4.432%。
円は対ドルで2カ月超ぶりの高値水準。
対ユーロでも利回り格差が縮小するとの見方を背景に5月以来の高値水準。
ドル円は153円台後半。
WTI原油先物9月限は0.63ドル(0.8%)高の77.59ドル。
ビットコインが0.69%高の6万6290ドル。
イーサは2.38%安の3399.80ドル。
SKEW指数は141.38→137.00→136.84。
恐怖と欲望指数は55→41。
(昨年10月5日が20)。

水曜のNYダウは504ドル(1.25%)安の39853ドルと続落。
高値40158ドル、安値39807ドル。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは119.35(前日129.45)。
NASDAQは654ポイント(3.64%)安の17342ポイントと続落。
高値17747ポイント、安値17313ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは105.79(前日110.58)。
S&P500は128ポイント(2.31%)安の5427ポイントと続落。
高値5508ポイント、安値5419ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは115.40%(前日122.77%)。
水曜のダウ輸送株指数は191ポイント(1.22%)安の15464ポイントと続落。
SOX指数は292ポイント(5.41%)安の5105ポイントと続落。
VIX指数は18.04(前日14.72)。
NYSEの売買高は10.28億株(前日8.76億株)。
3市場の合算売買高は129.4億株(前日104.5億株、過去20日平均は114.5億株)。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比1005円安の38115円。
ドル建ては945円安の38175円。
ドル円は153.87円。
10年国債利回りは4.285%。
2年国債利回りは4.432%。

「空売り規制なしの銘柄の比率は10.2%とそろそろ限界値」

水曜の日経平均は寄り付き258円安。
終値は439円(▲1.11%)安の39154円と6日続落。
6日続落は2021年9月27日ー10月6日の8日続落以来。
高値39643円。
安値39060円。
日足は3日連続で陰線。
日経平均は16日連続で一目均衡の雲の上。
上限は38585円。
雲の下限は38438円。
12日は42102円→41754円にマド。
18日は41054円→40587円にマド。
「幻のSQ値41531円」に対して0勝8敗。
TOPIXは40.27ポイント(▲1.42%)安の2793ポイントと反落。
25日線(2837ポイント)を3日連続で下回った。
3日連続で日足陰線。
16日は2923→2914にマド。
18日は2909→2893にマド。
TOPIXコア30指数は続落。
プライム市場指数は20.76ポイント(▲1.42%)安の1437.59と反落。
東証スタンダード指数は反落。
東証グロース250指数は12.69ポイント(▲1.92%)安の648.21と反落。
25日移動平均線からの乖離は▲1.48%(前日△0.55%)。
プライム市場の売買代金は3兆8657億円(前日3兆4885億円)。
売買高は16.47億株(前日13.89億株)。
値上がり122銘柄(前日1127銘柄)。
値下がり1499銘柄(前日472銘柄)。
新高値31銘柄(前日48銘柄)。
5日連続で2ケタ。
新安値60銘柄(前日21銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは104.45(前日116.32)。
東証グロース市場の騰落レシオは95.91(前日100.15)。
NTレシオは14.02倍(前日13.97倍)。
サイコロは4勝8敗で33.33%。
TOPIXは6勝6敗で50.00%。
東証グロース市場指数は6勝6敗で50.00%。
上向きの25日線(40120円)から▲2.41%(前日▲1.24%)。
3日連続で下回った。
横ばいの75日線は39098円。
22日連続で上回りサポートされた格好。
上向4の200日線(36626円)からは△6.90%(前日△8.33%)。
323日連続で上回った。
下向きの5日線は39707円。
8日連続で下回った。
13週線は39183円。
26週線は38965円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.550%(前日▲16.943%)。
買い方▲8.984%(前日▲7.8180%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲6.439%(前日▲7.450%)。
買い方▲22.962%(前日▲21.680%)。
空売り比率は45.3%(前日44.1%、4日連続で40%超)。
6月17日の45.9%以来の大きさ。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は10.2%(前日8.9%)。
昨年8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、昨年6月9日が16.1%。
いよいよ限界に近付いてきた。
7月19日時点のQuick調査の信用評価損率は▲5.54%(前週▲4.62%)。
3週ぶりに悪化。
7月19日時点の裁定売り残は24億円増の5550億円。
8週連続で減少。
7月19日時点の裁定買い残は393億円減の2兆6424億円。
5週ぶりに減少。
当限は売り残が83億円増の3442億円。
買い残が392億円減の2兆6404億円。
翌限以降は売り残が59億円減の2107億円。
買い残が0.5億円減の20億円
日経VIは19.01(前日19.06)。
日経平均採用銘柄のPERは16.54倍(前日16.77倍)。
3日連続で16倍台。
前期基準では16.82倍。
EPSは2367円(前日2361円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは7月11日2401円、3月4日2387円。
225のPBRは1.48倍(前日1.51倍)。
BPSは26455円(前日26221円)。
日経平均の予想益回りは6.05%。
予想配当り利回りは1.85%。
指数ベースではPERは21.63倍(前日21.88倍)。
EPSは1810円(前日1809円)。
PBRは2.02倍(前日2.05倍)。
BPSは19383円(前日19314円)。
10年国債利回りは1.075%(前日1.060%)。
プライム市場の予想PERは16.29倍。
前期基準では16.56倍。
PBRは1.40倍。
プライム市場の予想益回りは6.13%。
配当利回り加重平均は2.20%。
プライム市場の単純平均は43円安の2920円(前日は2963円)。
プライム市場の売買単価は2346円(前日2510円)。
プライム市場の時価総額は971兆円(前日985兆円)。
ドル建て日経平均は253.20(前日253.27)と反落。
水曜のシカゴ225先物9月限円建ては大証前日比1005円安の38115円。
高値39635円、安値38095円。
大証夜間取引終値は日中比950円安の38170円。
気学では「前後場逆行して動く日」。
金曜は「上寄りしたら売り方針の日」。
ボリンジャーのプラス1σが41163円。
マイナス1σが39076円。
マイナス2σが38033円。
マイナス3σが36989円。
週足のプラス1σが40120円。
マイナス1σが38246円。
マイナスσが37308円。
マイナス3σが36371円。

《今日のポイント7月25日》

(1)水曜のNY株式市場で主要3指数は揃って大幅続落。
   10年国債利回りは4.285%。
   2年国債利回りは4.432%。
   ドル円は153円台後半。
   SKEW指数は141.38→137.00→136.84。
   恐怖と欲望指数は55→41。
   (昨年10月5日が20)。

(2)水曜のダウ輸送株指数は191ポイント(1.22%)安の15464ポイントと続落。
   SOX指数は292ポイント(5.41%)安の5105ポイントと続落。
   VIX指数は18.04(前日14.72)。
   NYSEの売買高は10.28億株(前日8.76億株)。
   3市場の合算売買高は129.4億株(前日104.5億株、過去20日平均は114.5億株)。
   水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比1005円安の38115円。

(3)プライム市場の売買代金は3兆8657億円(前日3兆4885億円)。
   売買高は16.47億株(前日13.89億株)。
   値上がり122銘柄(前日1127銘柄)。
   値下がり1499銘柄(前日472銘柄)。
   新高値31銘柄(前日48銘柄)。
   5日連続で2ケタ。
   新安値60銘柄(前日21銘柄)。
   プライム市場の騰落レシオは104.45(前日116.32)。
   東証グロース市場の騰落レシオは95.91(前日100.15)。
   NTレシオは14.02倍(前日13.97倍)。
   サイコロは4勝8敗で33.33%。

(4)上向きの25日線(40120円)から▲2.41%(前日▲1.24%)。
   3日連続で下回った。
   横ばいの75日線は39098円。
   22日連続で上回りサポートされた格好。
   上向きの200日線(36626円)からは△6.90%(前日△8.33%)。
   323日連続で上回った。
   下向きの5日線は39707円。
   8日連続で下回った。
   13週線は39183円。
   26週線は38965円。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.550%(前日▲16.943%)。
   買い方▲8.984%(前日▲7.8180%)。
   東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲6.439%(前日▲7.450%)。
   買い方▲22.962%(前日▲21.680%)。

(6)空売り比率は45.3%(前日44.1%、4日連続で40%超)。
   空売り規制なしの銘柄の比率は10.2%(前日8.9%)。
   7月19日時点のQuick調査の信用評価損率は▲5.54%(前週▲4.62%)。
   3週ぶりに悪化。
   7月19日時点の裁定売り残は24億円増の5550億円。
   8週連続で減少。
   7月19日時点の裁定買い残は393億円減の2兆6424億円。
   5週ぶりに減少。
   当限は売り残が83億円増の3442億円。
   買い残が392億円減の2兆6404億円。
   日経VIは19.01(前日19.06)。

(7)日経平均採用銘柄のPERは16.54倍(前日16.77倍)。
   3日連続で16倍台。
   前期基準では16.82倍。
   EPSは2367円(前日2361円)。
   直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは7月11日2401円、3月4日2387円。
   225のPBRは1.48倍(前日1.51倍)。
   BPSは26455円(前日26221円)。
   日経平均の予想益回りは6.05%。
   予想配当り利回りは1.85%。
   指数ベースではPERは21.63倍(前日21.88倍)。
   EPSは1810円(前日1809円)。
   PBRは2.02倍(前日2.05倍)。
   BPSは19383円(前日19314円)。
   10年国債利回りは1.075%(前日1.060%)。

(8)プライム市場の単純平均は43円安の2920円(前日は2963円)。
   プライム市場の売買単価は2346円(前日2510円)。
   プライム市場の時価総額は971兆円(前日985兆円)。
   ドル建て日経平均は253.20(前日253.27)と反落。

(9)ボリンジャーのプラス1σが41163円。
   マイナス1σが39076円。
   マイナス2σが38033円。
   マイナス3σが36989円。
   週足のプラス1σが40120円。
   マイナス1σが38246円。
   マイナスσが37308円。
   マイナス3σが36371円。

今年の曜日別勝敗(7月24日まで)
↓
月曜15勝9敗
火曜17勝12敗
水曜9勝19敗
木曜15勝14敗
金曜16勝11敗

7月19日時点のQuick調査の信用評価損率は▲5.54%(前週▲4.62%)。
3週ぶりに悪化。
7月19日時点の信用売り残は225億円減の7605億円。
2週連続で減少。
同信用買い残は1371億円増の4兆9254億円。
2週連続で増加。
6月21日時点の4兆9117億円よりも増加。
2006年6月以来約18年ぶりの高水準。
ただ当時は東証時価総額の1.1%、現在は約0.5%程度。
22年11月11日時点は2兆9417億円だった。
昨年5月19日時点は3兆1363億円だった。
4兆円台に乗せたのは2月22日時点。
信用倍率は6.48倍(前週6.11倍)と2週連続で6倍台。
7月19日時点の裁定売り残は24億円増の5550億円。
8週連続で減少。
7月19日時点の裁定買い残は393億円減の2兆6424億円。
5週ぶりに減少。
当限は売り残が83億円増の3442億円。
買い残が392億円減の2兆6404億円。
翌限以降は売り残が59億円減の2107億円。
買い残が0.5億円減の20億円

ローマクラブがマサチューセッツ工科大学のデニス・メドウズ氏らに委託した研究成果の「成長の限界。
発表されたのは1972年。
経済と人口増加をモデルにして有限な資源の供給と対比したものである。
資源は有限、人間も有限、だから地球世界の成長は限界という。
より重要なのは人間ということになろう。
発表後50年以上の時間を経ても色褪せない推論と言うのはすごい。
株式市場は、さまざまな限度のある社会の中でどう人間を活用して拡大成長させるかが大きなテーマでもある。

昨日のストボで日産証券の菊川さんが紹介してくれた五輪アノマリー。
↓
夏季オリンピック アノマリー
大会開幕に向けては相場が軟調に推移することが多い。
開会式前日にかけて、株価が下落した年が多い傾向。
メダルの数によって、開催中の株価の推移に特徴がある。
メダルを30個以上獲得した大会では、約2週間にわたる開催期間中、日経平均株価は堅調な推移をする傾向。
日本の金メダル数が2ケタに達した夏季五輪では大会期間中の日経平均株価はメキシコ以降ですべて上昇。

◇━━━ カタリスト━━━◇

高島(8007)・・・動兆

繊維、建材から太陽光発電機器の販売など多角化。
東南アジアで日系向けに電子部品工場も展開
電子デバイスは低調だが、建材は物流施設や工場向けに加え、太陽光発電関連も増勢。
産業資材は自動車関連の物流資材や医療向けも伸び順調。
人件費増こなし営業益回復。固定資産売却特益見込まず。
昨年子会社化した地盤改良工事などを手がける岩水開発と連携、工事関連の事業開拓にも注力。
産業資材は組織改編を機に事業見直し、子会社との連携強化。
高島社長は緑のネクタイ4人目。

（兜町カタリスト櫻井）