「大幅続伸」

「大幅続伸」

「NYでは感謝祭前後は強いというアノマリー」

「大幅続伸」

週明けのNY株式市場で主要3指数は大幅続伸。
NYダウは0.58％高の35151ﾄﾞﾙと8月中旬以来の高値水準を回復。
NASDAQは1％超上昇し7月31日以来の高値。
S＆P総合500種は8月1日以来の高値。
マイクロソフトが午後に上昇幅を拡大。
ボーイングは5％上昇。
半導体のエヌビディアは上場来高値を更新。
インテルやセールスフォース、ベライゾン・コミュニケーションズも上昇。
一方キャタピラー、ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンスが下落。
CB景気先行指数は0．8％低下。
低下は19カ月連続。
市場予想は0．7％低下だった。
10年国債利回りは4．425％。
5年国債利回りは4．445％。
2年国債利回りは4．919％。
ドル円は148円台前半。
WTI原油先物は前日比1．71％ドル（2．3％）高の77．60ドル。
SKEW指数は154．45→146．88→143．78。
（5月31日が158．30）。
恐怖と欲望指数は58→62。
（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。

週明けのNYダウは203ドル（0．58％）高の35151ドルと続伸。
高値35227ドル、安値34907ドル。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは119．35％（前日122．62％）。
NASDAQは159ポイント（1．13％）高の14284ポイントと5日続伸。
高値14309ポイント、安値14134ポイント。
サイコロは10勝2敗。
騰落レシオは97．04％（前日97．54）。
S＆P500は33ポイント（0．74％）高の4547ポイントと5日続伸。
高値4557ポイント、安値4510ポイント。
サイコロは10勝2敗。
騰落レシオは108．47％（前日112．58％）。
ダウ輸送株指数は49ポイント（0．33）高の14982ポイントと続伸。
SOX指数は57ポイント（1．52％）高の3805ポイントと5日続伸。
VIX指数は13．41（前日13．80）。
10月11日が16．09、9月14日が12．82。
NYSE売買高は9．12億株（前日10．26億株）。
3市場の合算売買高は101億株（前日は100．5億株、過去20日平均は110億株）。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比60円高の33380円。
ドル建ては大証日中比70円高の33390円。
ドル円は148．36円。
10年国債利回りは4．425％。
2年国債利回りは4．919％。

「プラス2σ（33811円）で上値が抑えられた」

週明けの日経平均は寄り付き26円安。
終値は197円（▲0．59％）安の33388円と反落。
高値33853円、安値33352円。
一時268円超上昇した。
ザラ場高値33853円は7月3日の年初来高値（33573円）を上回った。
1990年3月以来33年8カ月ぶりの高値水準。
11月の上昇幅は前週末時点で2700円程度。
「目先の達成感から年初来高値を上回ったタイミングで売りを出す投資家も多かった」との見方。
後場の下落幅は一時200円を超えた。
「11月下旬→12月上旬は中間配当の再投資による買いに期待」という声もある。
SQ値32454円に対して7勝。
日足は4日ぶりに陰線。
32836円→33096円にマド。
TOPIXは18．45ポイント（▲0．77％）安の2372ポイントと反落。
9月高値は2430ポイント。
TOPIXコア30は6日ぶりに反落。
プライム市場指数は9．49ポイント（▲0．77％）安の1221．12と反落。
東証スタンダード指数は続伸。
東証グロース250指数は3．23ポイント（△0．47％）高の694．37と反発。
25日移動平均からの乖離は△6．28％（前日6．33％）。
プライム市場の売買代金は3兆6754億円（前日3兆7492億円）。
値上がり521銘柄（前日1370銘柄）。
値下がり1110銘柄（前日262銘柄）。
新高値94銘柄（前日66銘柄）。
新安値11銘柄（前日31銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは103，14（前日98．17）。
東証グロース市場の騰落レシオは90．67（前日81，50）。
NTレシオは14．07倍（前日14．05倍）。
サイコロは7勝5敗で58．33％。
TOPIXは7勝5敗で58．33％。
東証グロース市場指数は6勝6敗で50．00％。
上向きの25日線（32000円）からは△4．33％（前日△5．09％）。
13日連続で上回った。
横這いの75日線は32171円。
11日連続で上回った。
上向きの200日線（30742円）からは△9．35％（前日△9．35％）。
162日連続で上回った。
上向いた5日線は33322円。
5日連続で上回った。
25日線を上回ってゴールデンクロス11日目。
13週線は32320円。
11日連続で上回った。
26週線は32354円。
11日連続で上回った。
13週線が26週線を下抜いてデッドクロス8日目。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲14．363％（前日▲14．749％）。
買い方▲7．475％（前日▲7．583％）。
東証グロース250指数ネットストック信用評価損益率で売り方▲10．133％（前日▲8．97％）。
買い方▲20．841％（前日▲22．585％）。
空売り比率は43．6％（前日39．8％、2日ぶりに40％超）。
10月30日が54．3％。
22年10月28日54．7％、21年10月28日54．2％。
23年3月10日52．7％。
空売り規制なしの銘柄の比率は7．4％（前日7．5％）。
8月18日が10．4％、8月3日が12．3％、6月9日が16．1％。
日経VIは18．58（前日18．28）。
2月16日の安値は14．63。
日経平均採用銘柄のPERは14．83倍（前日14．98倍）。
12日連続で14倍台。
9月19日は16．26倍だった。
前期基準では16．21倍。
EPSは2251円(前日2242円、直近ボトムは9月28日2056円）。
11月15日は2257円で過去最高水準。
225のPBRは1．31倍（前日1．33倍）。
BPSは25487円（前日25252円）。
日経平均の予想益回りは6．74％。
予想配当り利回りは1．96％。
10年国債利回りは0．740％（前日0．750％）。
プライム市場の予想PERは15．10倍。
前期基準では16．59倍。
PBRは1．28倍。
プライム市場の予想益回りは6．61％。
配当利回り加重平均は2．24％。
プライム市場の単純平均は17円安の2807円（前日は2825円）。
プライム市場の売買単価は2573円（前日2621円）。
プライム市場の時価総額は847兆円（前日854兆円）。
ドル建て日経平均は223．95（前日223．02）と続伸。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比60円高の33380円。
高値33490円、安値33190円。
大証先物夜間取引終値は大証日中比60円高の33380円。
気学で「変化を起こす重要日」。
水曜は「人気の反対に動く日。逆張り良し」。
金曜は「吹き値売り方針の日。前場高くても後場安し」。
ボリンジャーのプラス1σが32906円。
プラス2σが33811円。
前日はココで上値が抑えられた。
プラス3σが34716円。
週足のボリンジャーのプラス1σが33175円。
プラス2σが34031円。
プラス3σが34886円。
9月配当落ちを埋める基準は日経平均で32371円。
TOPIXで2379ポイント。
いずれも埋めた。
日経平均の9月15日の戻り高値は33533円。
7月3日の年初来高値は33753円。
アノマリー的には「リーマンショック以降株高の日」。
水曜が「リーマンショック以降株高の日、11月最強の日」。

《今日のポイント11月21日》

（1）週明けのNY株式市場で主要3指数は大幅続伸。
   NYダウは0.58％高の35151ﾄﾞﾙと8月中旬以来の高値水準を回復。
   NASDAQは1％超上昇し7月31日以来の高値。
   S＆P総合500種は8月1日以来の高値。
   10年国債利回りは4．425％。
   5年国債利回りは4．445％。
   2年国債利回りは4．919％。
   ドル円は148円台前半。
   SKEW指数は154．45→146．88→143．78。
   （5月31日が158．30）。
   恐怖と欲望指数は58→62。
   （2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。

（2）ダウ輸送株指数は49ポイント（0．33）高の14982ポイントと続伸。
   SOX指数は57ポイント（1．52％）高の3805ポイントと5日続伸。
   VIX指数は13．41（前日13．80）。
   10月11日が16．09、9月14日が12．82。
   NYSE売買高は9．12億株（前日10．26億株）。
   3市場の合算売買高は101億株（前日は100．5億株、過去20日平均は110億株）。
   週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比60円高の33380円。

（3）プライム市場の売買代金は3兆6754億円（前日3兆7492億円）。
   値上がり521銘柄（前日1370銘柄）。
   値下がり1110銘柄（前日262銘柄）。
   新高値94銘柄（前日66銘柄）。
   新安値11銘柄（前日31銘柄）。
   プライム市場の騰落レシオは103，14（前日98．17）。
   東証グロース市場の騰落レシオは90．67（前日81，50）。
   NTレシオは14．07倍（前日14．05倍）。
   サイコロは7勝5敗で58．33％。

（4）上向きの25日線（32000円）からは△4．33％（前日△5．09％）。
   13日連続で上回った。
   横這いの75日線は32171円。
   11日連続で上回った。
   上向きの200日線（30742円）からは△9．35％（前日△9．35％）。
   162日連続で上回った。
   上向いた5日線は33322円。
   5日連続で上回った。
   25日線を上回ってゴールデンクロス11日目。
   13週線は32320円。
   11日連続で上回った。
   26週線は32354円。
   11日連続で上回った。
   13週線が26週線を下抜いてデッドクロス8日目。

（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲14．363％（前日▲14．749％）。
   買い方▲7．475％（前日▲7．583％）。
   東証グロース250指数ネットストック信用評価損益率で売り方▲10．133％（前日▲8．97％）。
   買い方▲20．841％（前日▲22．585％）。

（6）空売り比率は43．6％（前日39．8％、2日ぶりに40％超）。
   10月30日が54．3％。
   22年10月28日54．7％、21年10月28日54．2％。
   23年3月10日52．7％。
   空売り規制なしの銘柄の比率は7．4％（前日7．5％）。
   8月18日が10．4％、8月3日が12．3％、6月9日が16．1％。
   日経VIは18．58（前日18．28）。
   2月16日の安値は14．63。

（7）日経平均採用銘柄のPERは14．83倍（前日14．98倍）。
   12日連続で14倍台。
   9月19日は16．26倍だった。
   前期基準では16．21倍。
   EPSは2251円(前日2242円、直近ボトムは9月28日2056円）。
   11月15日は2257円で過去最高水準。
   225のPBRは1．31倍（前日1．33倍）。
   BPSは25487円（前日25252円）。
   日経平均の予想益回りは6．74％。
   予想配当り利回りは1．96％。
   10年国債利回りは0．740％（前日0．750％）。

（8）プライム市場の単純平均は17円安の2807円（前日は2825円）。
   プライム市場の時価総額は847兆円（前日854兆円）。
   ドル建て日経平均は223．95（前日223．02）と続伸。

（9）ボリンジャーのプラス1σが32906円。
   プラス2σが33811円。
   前日はココで上値が抑えられた。
   プラス3σが34716円。
   週足のボリンジャーのプラス1σが33175円。
   プラス2σが34031円。
   プラス3σが34886円。
   9月配当落ちを埋める基準は日経平均で32371円。
   TOPIXで2379ポイント。
   いずれも埋めた。
   日経平均の9月15日の戻り高値は33533円。
   7月3日の年初来高値は33753円。
   アノマリー的には「リーマンショック以降株高の日」。
   水曜が「リーマンショック以降株高の日、11月最強の日」。

今年の曜日別勝敗（11月20日まで）
↓
月曜26勝16敗
火曜33勝12敗
水曜22勝21敗
木曜23勝21敗
金曜24勝20敗

23日の米国市場は感謝祭（サンクスギビング・デー）の祝日。
毎年11月の第4木曜日に決まっており全市場が休場となる。
感謝祭前の水曜日と後の金曜日に米株にみられた強いジンクスが近年は弱まる傾向にあるという。
1952年以降の35年間での水曜日と金曜日のS＆P500指数のパフォーマンス。
両日の合計でマイナスとなったのは1964年の1回だけだったという。
しかし1987年以降の35年間では、下落10回に対して上昇が26回。
サンクスギビングの週の平均騰落率は1952年以降の35年間ではプラス0.92％と好調。
1987年以降の35年間ではプラス0.43％にとどまった。

米調査会社EPFRグローバルなどによると、15日までの1週間での世界の株式ファンドには約235億ドルの資金が流入。
米バンク・オブ・アメリカによると、今年2番目の流入額の大きさ。
なかでも米大型株ファンドへ流入額が237億ドルと大きく22年2月以来の大きさだった。
一方、米国債ファンドからは10億ドルの資金が流出。
今年2月以来で初めての流出超となったという。
米利上げ観測の後退とともに、投資家が債券ファンドから株式に資金を移す動きを強めているのがうかがえる。

足元で相場が急ピッチで上昇し短期的な過熱感もあるなか、市場関係者が注目するのがエヌビディアの決算。
人工知能（AI）の普及の流れを追い風にデータセンター向けのGPU需要が急増。
23年8〜10月期も大幅な増収増益が見込まれている。
過去2年（23年5〜7月期までの8四半期）の実績をみると、売上高は全8四半期、調整後の1株利益は7四半期で市場予想を上回っている。
発表日翌日の株価の騰落は6勝2敗と勝率はかなり高い。
決算に先駆けてアナリストの目標株価引き上げが相次ぎ足元で株価は堅調。
8月に付けた上場来高値を目前に足踏みしている状態。

ゴールドマン・サックス証券の14日付のリポート。
24年は日本株式市場にとって転機の年になる見込み。
市場の見通しに対して「強気のスタンスを維持している」との見解。
TOPIXは24年末までに13％上昇し2650に到達すると予想。
13日時点でTOPIXは年初来で23％上昇していたが、さらなる株高を見込んだことになる。
その上での24年の投資アイディア。
（1）東証コーポレートガバナンス改革スクリーニングで抽出した、東証の要請にまだ対応していないがバランスシートが強固で株主還元向上が期待できる銘柄
（2）日本政策保有スクリーニングで抽出した、持ち合い保有株式の簿価の対純資産比率が15％以上の銘柄
（3）日本マルチバガースクリーニングで抽出した、過去に時価総額が5年間で10倍以上拡大した銘柄に類似した特性を有する中小型株
（4）日本経済調査チームが予想する賃金と物価の好循環により上昇が期待できる銘柄を組み入れた日本リフレ関連銘柄バスケット（GSJPREFL）


三菱UFJモルガン・スタンレー証券の17日付のリポート。
「TOPIX500採用銘柄の政策保有株の純資産比率をみると、2015年以降、基調的に低下している」。
以下は政策保有株の対純資産比率が高い銘柄のリスト。
（ユニバースはTOPIX500組入銘柄のうち、比較可能なデータを公表している3月期決算企業、
直近本決算における政策保有株式の対純資産比率が20％以上）。

コード 銘柄略称
1801    大成建
1802    大林組
1803    清水建
1812    鹿 島
1860    戸田建
2433    博報堂DY
3591    ﾜｺｰﾙHD
4202    ダイセル
4205    ゼオン
4676    ﾌｼﾞHD
5232    住阪セメ
5471    大特鋼
6201    豊田織機
6971    京セラ
7205    日野自
7911    TOPPANHD
7912    大日印
8129    東邦HD
8306    三菱UFJ
8308    りそなHD
8309    三住ﾄﾗｽﾄ
8316    三井住友
8359    八十二
8377    ほくほく
8411    みずほ
8630    SOMPOHD
8725    MS&AD
8766    東京海上
8795    T＆DHD
8830    住友不
8876    ﾘﾛｸﾞﾙｰﾌﾟ
9006    京 急
9301    三菱倉
9401    TBSHD
9505    北陸電



（兜町カタリスト櫻井）