「NISAの日」

「NISAの日」

「NISAの日」

「CPI通過」

水曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開。
S&P500とNYダウが反落。
エヌビディアとアマゾンが1%超下落。
配車大手リフトは8%安。
ヘルスケア大手CVSヘルスが15%急伸。
ギリアド・サイエンシズも7.5%上昇。
インターネット証券のロビンフッド・マーケッツは時間外取引で5%上昇。
1月の消費者物価指数(CPI)は前年比3.0%上昇。
前月比では0.5%上昇し、2023年8月以来、約1年半ぶりの大幅な伸び。
ともに市場予想を上回った。
金利先物が織り込む年内の0.25%利下げ確率は約70%。
前日の約80%から低下した。
FRBのパウエル議長は下院金融サービス委員会で証言。
「利下げを急ぐ必要はない」と改めて表明した。
10年国債利回りは4.626%。
5年債利回りは4.469%
2年国債利回りは4.356%。
ドル円は154円台前半。
WTI原油先物3月限は1.95ドル(2.66%)安の 1バレル=71.37ドル。
ビットコインは0.80%高の9万7162.44ドル。
SKEW指数は166.95→168.61→166.10。
恐怖と欲望指数は46→44
10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)。

水曜のNYダウは225ドル(0.50%)安の44368ドルと3日ぶりに反落。
高値44467ドル、安値44104ドル。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは120.35(前日120.35)。
NASDAQは6ポイント(0.03%)高の19649ポイントと反発。
高値19682ポイント、安値19415ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは96.23(前日96.23)。
S&P500は16ポイント(0.27%)安の6051ポイントと3日ぶりに反落。
高値6063ポイント、安値6003ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは117.43(前日117.93)。
水曜のダウ輸送株指数は59ポイント(0.36%)安の16317ポイントと3日ぶりに反落。
SOX指数は10ポイント(0.21%)高の5090ポイントと反発。
VIX指数は15.89(前日16.02)。
NYSEの売買高は11.00億株(前日9.89億株)。
3市場の合算売買高は148億株(前日154億株、過去20日平均149億株)。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比165円高の39165円。
ドル建ては大証日中比200円高の39200円。
ドル円は154.41円。
10年国債利回り4.626%。
2年国債利回りは4.356%。

「日経平均採用銘柄のEPSは2563円」

水曜の日経平均は寄り付き248円高。
終値は162円(△0.42%)高の38963円と続伸。
高値39102円。
安値38794円。
2日ぶりに日足陰線。
3日は39458円→38948円に大きなマド。
日経平均は3日連続で一目均衡の雲の下。
上限は39324円。
下限は39055円。
TOPIXは0.32ポイント(△0.01%)高の2733ポイントと3日ぶりに反発。
25日線(2737ポイント)を3日連続で下回った。
75日線(2720ポイント)を17日連続で上回った。
200日線(2715ポイント)を16日連続で上回った。
日足は2日ぶりに陰線。
TOPIXコア30指数は4日続落。
プライム市場指数は0.19ポイント(△0.01%)高の1406.91ポイント3日ぶりに反発。
東証グロース250指数は9.43ポイント(△1.38%)高の692.66と続伸。
25日移動平均線からの乖離は△7.15%(前日△6.07%)。
プライム市場の売買代金は5兆4102億円(前日4兆2300億円)。
売買高は24.67億株(前日19.94億株)。
値上がり851銘柄(前日812銘柄)。
値下がり743銘柄(前日778銘柄)。
新高値52銘柄(前日38銘柄)。
新安値34銘柄(前日27銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは100.21(前日95.31)。
東証グロース市場の騰落レシオは105.24(前日103.22)。
NTレシオは14.26倍(前日14.20倍)。
サイコロは8勝4敗で66.66%。
TOPIXは8勝4敗で66.66%。
東証グロース市場指数は8勝4敗で66.66%。
下向きの25日線(39164円)から▲0.51%(前日▲0.96%)。
7日連続で下回った。
下向きの75日線は39000円。
3日連続で下回った。
上向きの200日線(38630円)から△0.86%(前日△0.46%)。
6日連続で上回った。
上向きの5日線は38889円。
3日ぶりに上回った。
13週線は39140円。
26週線は38757円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.175%(前日▲18.138%)。
買い方▲4.993%(前日▲5.222%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲14.393%(前日▲13.975%)。
買い方▲11.249%(前日▲12.119%)。
売り方買い方が逆転し買い方優勢継続。
空売り比率は37.7%(前日38.7%、4日連続で40%割れ)。
空売り規制なしの銘柄の比率は6.7%(前8.2%)。
2月7日時点の信用売り残は98億円増の7146億円。
2週ぶりに増加。
同信用買い残は1856億円増の4兆4310億円。
2週連続で増加。
6月21日時点は4兆9117億円。
5週連続で4兆円台。
信用倍率は6.20倍(前週6.02倍)。
8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
日経VIは21.01(前日21.75)。
日経平均採用銘柄のPERは15.20倍(前日15.21倍)。
前期基準では16.29倍。
EPSは2563円(前日2551円)。
直近ピークは2月8日2530円、10月15日2514円、3月4日2387円。
直近ボトムは11月14日2425円。
225のPBRは1.40倍(前日1.40倍)。
BPSは27831円(前日27715円)。
日経平均の予想益回りは6.58%。
予想配当り利回りは2.05%。
指数ベースではPERは20.07倍(前日20.02倍)。
EPSは1941円(前日1938円)。
PBRは1.94倍(前日1.94倍)。
BPSは20084円(前日20000円)。
10年国債利回りは1.340%(前日1.315%)。
14年ぶりの高水準。
プライム市場の予想PERは15.02倍。
前期基準では16.20倍。
PBRは1.33倍。
プライム市場の予想益回りは6.65%。
配当利回り加重平均は2.41%。
東証プライムのEPSは180.62(前日179.75)。
12月161.79。
2024年2月が174.18。
2024年1月が175.24。
2023年10月が177.72。
2022年4月が118.12。
大商い株専有率(先導株比率)は37.0%(前日37.5%)。
12月19日が48.3%だった。
1月31日は31.5まで低下。
プライム市場の単純平均は11円高の2712円(前日は2701円)。
プライム市場の売買単価は2192円(前日2120円)。
プライム市場の時価総額948兆円(前日943兆円)。
ドル建て日経平均は253.55(前日255.59)と3日続落。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比165円高の39165円。
高値39230円、安値38755円。
大証夜間取引終値は前日比180円高の39180円。
気学では木曜は「強日柄にして押し目買い方針の日」
金曜は「下放れ突っ込みは買い。逆なら見送るべし」。
ボリンジャーのプラス1σが39679円。
プラス2σが40193円。
マイナス1σが38650円。
マイナス2σが38135円。
週足のボリンジャーのプラス1σが39774円。
プラス2σが40408円。
マイナス1σが38506円。
マイナス2σが37872円。
半値戻しは36841円。
9月配当権利落ち前は38925円。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
2月13日は「NISAの日」。
2月14日金曜は「バレンタインデーで上げの特異日」そして「変化日」。

《今日のポイント2月13日》

(1)水曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開。
   10年国債利回りは4.626%。
   5年債利回りは4.469%
   2年国債利回りは4.356%。
   ドル円は154円台前半。
   SKEW指数は166.95→168.61→166.10。
   恐怖と欲望指数は46→44
   10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)。

(2)水曜のダウ輸送株指数は59ポイント(0.36%)安の16317ポイントと3日ぶりに反落。
   SOX指数は10ポイント(0.21%)高の5090ポイントと反発。
   VIX指数は15.89(前日16.02)。
   NYSEの売買高は11.00億株(前日9.89億株)。
   3市場の合算売買高は148億株(前日154億株、過去20日平均149億株)。
   水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比165円高の39165円。

(3)プライム市場の売買代金は5兆4102億円(前日4兆2300億円)。
   売買高は24.67億株(前日19.94億株)。
   値上がり851銘柄(前日812銘柄)。
   値下がり743銘柄(前日778銘柄)。
   新高値52銘柄(前日38銘柄)。
   新安値34銘柄(前日27銘柄)。
   プライム市場の騰落レシオは100.21(前日95.31)。
   東証グロース市場の騰落レシオは105.24(前日103.22)。
   NTレシオは14.26倍(前日14.20倍)。
   サイコロは8勝4敗で66.66%。

(4)下向きの25日線(39164円)から▲0.51%(前日▲0.96%)。
   7日連続で下回った。
   下向きの75日線は39000円。
   3日連続で下回った。
   上向きの200日線(38630円)から△0.86%(前日△0.46%)。
   6日連続で上回った。
   上向きの5日線は38889円。
   3日ぶりに上回った。
   13週線は39140円。
   26週線は38757円。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.175%(前日▲18.138%)。
   買い方▲4.993%(前日▲5.222%)。
   東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲14.393%(前日▲13.975%)。
   買い方▲11.249%(前日▲12.119%)。
   売り方買い方が逆転し買い方優勢継続。

(6)空売り比率は37.7%(前日38.7%、4日連続で40%割れ)。
   空売り規制なしの銘柄の比率は6.7%(前8.2%)。
   2月7日時点の信用売り残は98億円増の7146億円。
   2週ぶりに増加。
   同信用買い残は1856億円増の4兆4310億円。
   2週連続で増加。
   6月21日時点は4兆9117億円。
   5週連続で4兆円台。
   信用倍率は6.20倍(前週6.02倍)。
   8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
   日経VIは21.01(前日21.75)。

(7)日経平均採用銘柄のPERは15.20倍(前日15.21倍)。
   前期基準では16.29倍。
   EPSは2563円(前日2551円)。
   直近ピークは2月8日2530円、10月15日2514円、3月4日2387円。
   直近ボトムは11月14日2425円。
   225のPBRは1.40倍(前日1.40倍)。
   BPSは27831円(前日27715円)。
   日経平均の予想益回りは6.58%。
   予想配当り利回りは2.05%。
   指数ベースではPERは20.07倍(前日20.02倍)。
   EPSは1941円(前日1938円)。
   PBRは1.94倍(前日1.94倍)。
   BPSは20084円(前日20000円)。
   10年国債利回りは1.340%(前日1.315%)。
   14年ぶりの高水準。

(8)プライム市場の単純平均は11円高の2712円(前日は2701円)。
   プライム市場の時価総額948兆円(前日943兆円)。
   ドル建て日経平均は253.55(前日255.59)と3日続落。

(9)ボリンジャーのプラス1σが39679円。
   プラス2σが40193円。
   マイナス1σが38650円。
   マイナス2σが38135円。
   週足のボリンジャーのプラス1σが39774円。
   プラス2σが40408円。
   マイナス1σが38506円。
   マイナス2σが37872円。
   半値戻しは36841円。
   9月配当権利落ち前は38925円。
   日経平均株価の9月月中平均は37162円。
   TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
   2月13日は「NISAの日」。
   2月14日金曜は「バレンタインデーで上げの特異日」そして「変化日」。


今年の曜日別勝敗(2月12日まで)
↓
月曜2勝3敗
火曜3勝2敗
水曜4勝2敗
木曜4勝1敗
金曜1勝4敗

MSCIは指数の定期見直し結果を公表。

■今年2月のMSCIの日本株の採用・除外銘柄
大・中型株から構成される代表的な株価指数「スタンダード指数」

<採用(1銘柄)>

・東京メトロ(9023)

<除外(9銘柄)>

・マクドナルド(2702)

・三井化学(4183)

・TOTO(5332)

・しずおかFG(5831)

・日立建機(6305)

・ブラザー(6448)

・コクサイエレ(6525)

・ジャパンRE(8952)

・東電HD(9501)

除外が採用銘柄数を上回るため、日本株全体からは約1300億円の資金流出になる見通し。
リバランス実施日は28日。

日本株の過去1年間の採用・除外銘柄数をみると、採用は1銘柄、除外は10銘柄程度の状況。
採用・除外の判断となる基準日の米ドル建てでの時価総額をもとに、構成銘柄の見直しが行われる。
ドル建ての日経平均株価は昨年11月から今年1月まではほぼ横ばい。
優先株の普通株への転換は指数算出用の株式数の増加につながる。
一方、自社株取得による流通株減少がFIF(外国人投資家の浮動株比率)の低下として反映される。

■過去1年のMSCIの日本株の採用・除外銘柄数

            採用    除外

25年2月     1      9

24年11月     1      8

   8月     1      6

   5月     1      15

   2月     1      8

世界全体では23銘柄を追加。
107銘柄を除外する。
中国が採用8に対し、除外は20。
米国は採用4に対し、除外が16。
韓国は採用がゼロで、除外は11。
MSCIグローバルスタンダード指数は時価総額ベースで世界株の85%程度を組み入れるよう調整される。
米国の「マグニフィセントセブン」など大型ハイテク株が堅調に推移し、時価総額が増えれば、
「日本を含めた採用銘柄が依然、多い国で除外銘柄が増える仕組み」。
除外銘柄の増加に伴う指数構成銘柄数の減少が近年、強まる傾向にある。

公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の10ー12月期の運用実績。
10兆7032億円の黒字だった。
7ー9月期は円高・株安の影響で大幅な運用損失(9兆1227億円)。
10ー12月期はほぼそれを取り戻す収益となった。
課題は「25ー29年度の基本ポートフォリオ」。
5年前の基本ポートフォリオ発表は2020年3月31日だった。

スーパーボウル・アノマリー。
NFCが勝てばその年の株式相場は上昇する。
一方、AFCが勝てばその年の相場は下落するというもの。
2年前のスーパーボウルで今回と同カードとなった際、イーグルスはチーフスに破れていた。
今回は40対22の大差で雪辱を果たした。
アノマリーの観点では、NFCのチームが勝利したことで今年の米株相場は上昇が期待されそう。
しかし、AFCのチーフスが前年まで2連覇していたがS&P500は2023年24%高、2024年も上昇。
アノマリーが良い方向で外れていた。

◇━━━ カタリスト━━━◇

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（兜町カタリスト櫻井）