「反発」

「反発」

「S&P500は21日に銘柄入れ替え」

「反発」

週明けのNY市場で主要3指数は揃って反発。
ナスダック総合とS&P500は過去最高値を更新。
アナリストが投資判断を引き上げたウォルマートとハネウェル・インターナショナルが上昇。
アマゾン、マイクロソフトなど主力ハイテク株の一角も堅調。
ホーム・デポ、ウォルト・ディズニー、ユナイテッドヘルス・グループも高かった。
年次開発者会議(WWDC)を10日に開いたアップルは1.9%下落。
ビザ、マクドナルド、ナイキも売られた。
米半導体大手エヌビディアは10対1の株式分割を受け、NYダウに採用されるとの観測が浮上。
「株式分割の副次的効果として、エヌビディアはダウ平均株価に採用。
おそらく現在ウエートが最も低い半導体大手のインテルに取って代わることになるだろう」との見方。
10年国債利回りは4.471%。
5年国債利回りは4.485%。
2年国債利回りは4.884%。
ドル円は157円台前半。
WTI原油先物7月物は2.21ドル(2.93%)高の1バレル=77.74ドル。
ビットコインは0.71%高の6万9768ドル。
SKEW指数は140.18→139.61→141.56。
恐怖と欲望指数は45→48。
(昨年10月5日が20)。

週明けのNYダウは69ドル(0.18%)高の38868ドルと反発。
高値38887ドル、安値38665ドル。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは120.00%(前日121.96%)。
NASDAQは59ポイント(0.36%)高の17192ポイントと3日ぶりに反発。
高値17213ポイント、安値17057ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは93.78(前日96.25)。
S&P500は13ポイント(0.25%)高の5360ポイントと3日ぶりに反発。
高値5365ポイント、安値5331ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは108.34(前日111.82%)。
ダウ輸送株指数は136ポイント(0.90%)高の15159ポイントと3日ぶりに反発。
SOX指数は75ポイント(1.42%)高の5362ポイントと3日ぶりに反発。
VIX指数は12.74(前日12.22)。
NYSEの売買高は9.32億株(前日8.87億株)。
3市場の合算売買高は103.9億株(前日107.5億株、過去20日平均は127億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比185円高の39185円。
ドル建ては185円高の39185円。
ドル円は157.02円。
10年国債利回りは4.471%。
2年国債利回りは4.884%。

「売買代金は今年最低」

週明けの日経平均は寄り付き6円高。
終値は354円(△0.92%)高の39038円と反落。
高値39081円。
安値38689円。
安値でも25日線(38635円)は割り込まず。
終値(39038円)で75日線(39008円)を上回った。
5月20日(ザラバ39437円、終値39069円)以来の終値ベース39000円台。
日足は2日連続で陽線。
日経平均は黒くねじれた一目均衡の雲の上に出た。
4月15日以来の雲の上。
雲の下限は38263円。
上限は38919円。
TOPIXは27.46ポイント(△1.00%)高の2782ポイントと反発。
25日線(2749ポイント)を4日ぶりに上回った。
2日連続で日足陽線。
TOPIXコア30指数は反発。
プライム市場指数は14.12ポイント(△1.00%)高の1432.23と反発。
東証スタンダード指数は続伸。
東証グロース250指数は4.14ポイント(△0.67%)高の625.78と3日ぶりに反発。
25日移動平均線からの乖離は▲0.66%(前日▲1.42%)。
プライム市場の売買代金は3兆3195億円(前日3兆4624億円)。
2日連続で4兆円割れ。
今年の最低水準。
売買高は13.46億株(前日13.46億株)。
値上がり1326銘柄(前日954銘柄)。
値下がり286銘柄(前日653銘柄)。
新高値76銘柄(前日48銘柄)。
5日連続で2ケタ。
新安値22銘柄(前日54銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは102.73(前日96.12)。
東証グロース市場の騰落レシオは93.40(前日90.36)。
NTレシオは14.03倍(前日14.04倍)。
サイコロは5勝7敗で41.86%。
TOPIXは6勝6敗で50.00%。
東証グロース市場指数は6勝6敗で50.00%。
上向きの25日線(38635円)からは△1.04%(前日△0.21%)。
3日連続で上回った。
上向きの75日線は39009円。
10日ぶりに上回った。
上向きの200日線(35481円)からは△10.02%(前日△9.13%)。
293日連続で上回った。
上向きの5日線は38750円。
2日ぶりに上回った。
13週線は38837円。
26週線は37736円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲19.031%(前日▲18.875%)。
買い方▲6.022%(前日▲6.886%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲11.190%(前日▲9.594%)。
買い方▲23.460%(前日▲24.635%)。
空売り比率は40.3%(前日40.1%、5日連続で40%超)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は7.9%(前日7.6%)。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
日経VIは17.98(前日17.77)。
日経平均採用銘柄のPERは16.57倍(前日16.40倍)。
18日連続で16倍台。
前期基準では16.77倍。
EPSは2355円(前日2358円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.48倍(前日1.47倍)。
BPSは26377円(前日26315円)。
日経平均の予想益回りは6.04%。
予想配当り利回りは1.80%。
指数ベースではPERは21.83倍(前日21.63倍)。
EPSは1788円(前日1787円)。
PBRは2.03倍(前日2.01倍)。
BPSは19230円(前日19245円)。
10年国債利回りは1.015%(前日0.955%)。
プライム市場の予想PERは16.30倍。
前期基準では16.52倍。
PBRは1.40倍。
プライム市場の予想益回りは6.13%。
配当利回り加重平均は2.22%。
プライム市場の単純平均は30円高の2974円(前日は2943円)。
プライム市場の売買単価は2496円(前日2571円)。
プライム市場の時価総額は968兆円(前日958兆円)。
ドル建て日経平均は248.49(前日249.01)と3日ぶりに反落。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証前日比185円高の39185円。
高値39240円、安値38565円。
大証夜間取引終値は日中比210円高の39210円。
気学では火曜は「押し目買いの日なれど上寄り高き時は見送り良し」。
水曜は「不時の高下をみせる。逆張り方針で駆け引きせよ」。
木曜は「強象日。買い方針の日」。
金曜は「不時の高下をみせる日。逆張り良し」。
ボリンジャーのプラス1σが38949円。
プラス2σが39263円。
プラス3σが39576円。
マイナス1σが38321円。
マイナス2σが38907円。
週足のプラス1σが39796円。
マイナス1σが37878円。
アノマリー的には「リーマンショック以降株高の日」。
水曜が「変化日」。

《今日のポイント6月11日》

(1)週明けのNY市場で主要3指数は揃って反発。
   10年国債利回りは4.471%。
   5年国債利回りは4.485%。
   2年国債利回りは4.884%。
   ドル円は157円台前半。
   SKEW指数は140.18→139.61→141.56。
   恐怖と欲望指数は45→48。
   (昨年10月5日が20)。

(2)ダウ輸送株指数は136ポイント(0.90%)高の15159ポイントと3日ぶりに反発。
   SOX指数は75ポイント(1.42%)高の5362ポイントと3日ぶりに反発。
   VIX指数は12.74(前日12.22)。
   NYSEの売買高は9.32億株(前日8.87億株)。
   3市場の合算売買高は103.9億株(前日107.5億株、過去20日平均は127億株)。
   週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比185円高の39185円。

(3)プライム市場の売買代金は3兆3195億円(前日3兆4624億円)。
   2日連続で4兆円割れ。
   今年の最低水準。
   売買高は13.46億株(前日13.46億株)。
   値上がり1326銘柄(前日954銘柄)。
   値下がり286銘柄(前日653銘柄)。
   新高値76銘柄(前日48銘柄)。
   5日連続で2ケタ。
   新安値22銘柄(前日54銘柄)。
   プライム市場の騰落レシオは102.73(前日96.12)。
   東証グロース市場の騰落レシオは93.40(前日90.36)。
   NTレシオは14.03倍(前日14.04倍)。
   サイコロは5勝7敗で41.86%。

(4)上向きの25日線(38635円)からは△1.04%(前日△0.21%)。
   3日連続で上回った。
   上向きの75日線は39009円。
   10日ぶりに上回った。
   上向きの200日線(35481円)からは△10.02%(前日△9.13%)。
   293日連続で上回った。
   上向きの5日線は38750円。
   2日ぶりに上回った。
   13週線は38837円。
   26週線は37736円。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲19.031%(前日▲18.875%)。
   買い方▲6.022%(前日▲6.886%)。
   東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲11.190%(前日▲9.594%)。
   買い方▲23.460%(前日▲24.635%)。

(6)空売り比率は40.3%(前日40.1%、5日連続で40%超)。
   空売り規制なしの銘柄の比率は7.9%(前日7.6%)。
   日経VIは17.98(前日17.77)。

(7)日経平均採用銘柄のPERは16.57倍(前日16.40倍)。
   18日連続で16倍台。
   前期基準では16.77倍。
   EPSは2355円(前日2358円)。
   直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
   225のPBRは1.48倍(前日1.47倍)。
   BPSは26377円(前日26315円)。
   日経平均の予想益回りは6.04%。
   予想配当り利回りは1.80%。
   指数ベースではPERは21.83倍(前日21.63倍)。
   EPSは1788円(前日1787円)。
   PBRは2.03倍(前日2.01倍)。
   BPSは19230円(前日19245円)。
   10年国債利回りは1.015%(前日0.970%)。

(8)プライム市場の単純平均は30円高の2974円(前日は2943円)。
   プライム市場の時価総額は968兆円(前日958兆円)。
   ドル建て日経平均は248.49(前日249.01)と3日ぶりに反落。

(9)ボリンジャーのプラス1σが38949円。
   プラス2σが39263円。
   プラス3σが39576円。
   マイナス1σが38321円。
   マイナス2σが38907円。
   週足のプラス1σが39796円。
   マイナス1σが37878円。
   アノマリー的には「リーマンショック以降株高の日」。
   水曜が「変化日」。

今年の曜日別勝敗(6月10日まで)
↓
月曜13勝6敗
火曜11勝11敗
水曜5勝16敗
木曜12勝12敗
金曜14勝7敗

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスはS&P500種株価指数における銘柄入れ替えを発表した。
投資ファンドKKR、サイバーセキュリティ─のクラウドストライク、ドメイン管理会社のゴーダディが採用。
一方、人材派遣会社ロバート・ハーフ、米銀のコメリカ、医療機器のイルミナが除外となった。
24日の取引開始から反映される。

JPモルガンは10日付リポートで、株数変更も含めたリバランス規模を総額約580億ドルと推定。
セクターではテクノロジーが82億ドル、金融が34億ドルの資金流入となる。
一方、ヘルスケアが34億ドル、通信が28億ドルの資金流出と推計した。
また、各銘柄の想定パッシブ需要について下記の通り推計した。

                  銘柄名     金額(百万ドル) 売買日数
@CRWD/U      CrowdStrikeHol       10,393        7.57
@KKR/U       KKR&Co.              8,417        23.29
@GDDY/U      GoDaddy A            2,535        15.52
@AON/U       Aon A                 627          1.45
@WELL/U      Welltower             594          2.39
@AAPL/U      Apple                -2,632       -0.26
@ILMN/U      Illumina             -2,317        -9.5
@NVDA/U      NVIDIA               -1,645        -0.3
@GOOG/U      Alphabet C           -1,084       -0.36
@CAT/U       Caterpilar            -849        -0.91

◇━━━ カタリスト━━━◇

ペルセウスプロテオミクス(4882)・・・動兆

東大発バイオベンチャー。
高機能抗体の取得に強み。
抗体医薬品や抗体薬物複合体(ADC)開発


（兜町カタリスト櫻井）