「続落」

「続落」

「恐怖と欲望指数は41」

「続落」

週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って続落。
好調な米小売売上高を受け序盤は買い物先行。
NYダウの上昇幅は400ドルを超える場面があった。
前週末までに1820ドルあまり下落。
主力株の一部に押し目買いが先行した
ただ午後に「イスラエル軍がイラン攻撃の準備を整えた」と報じられると失速。
下落に転じた。
NYダウの6日続落は23年6月以来およそ10カ月ぶり。
S&P500は2営業日で2.64%下落。
2023年3月序盤以来の下落率を記録。
また、11月2日以来初めて50日移動平均線を下回った。
アップルが2.19%安。
テスラが5.6%下落。
セールスフォースが7.28%安。
3月の小売売上高(季節調整済み)は前月比0.7%増。
オンライン売上高の急増を背景に市場予想(0.3%増)を上回った。
2月分は従来発表の0.6%増から0.9%増に上方修正。
これを受けFRBが利下げ開始時期を9月まで先送りするとの観測が高まった格好。
モルガン・スタンレーは第1四半期GDP成長率予想(年率)を2.4%から2.7%に引き上げた。
3月の前年同月比は4.0%増だった。
4月のNAHB住宅建設業者指数は前月から横ばいの51。
2023年7月以来8カ月ぶりとなる高水準を維持。
ただ4カ月連続の上昇傾向は一服。
2月の企業在庫は前月から0.4%増と市場予想と一致。
10年国債利回りは4.609%。
5年国債利回りは4.627%。
2年国債利回りは4.924%。
ドル円は154円台前半。
WTI原油先物5月限は前日比0.25ドル(0.29%)安の1バレル=85.41ドル。
ビットコインは6.24%安の6万2950.00ドル
SKEW指数は136.16→142.31←137.72。
恐怖と欲望指数は46→41。
(昨年10月5日が20)。

週明けのNYダウは248ドル(0.65%)安の37735ドルと6日続落。
高値38386ドル、安値37657ドル。
サイコロは2勝10敗。
騰落レシオは93.01%(前日94.52%)。
NASDAQは290ポイント(1.79%)安の15885ポイントと続落。
高値16295ポイント、安値15863ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは84.44%(前日88.21%)。
S&P500は61ポイント(1.20%)安の5061ポイントと続落。
高値5168ポイント、安値5052ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは91.15%(前日96.53%)。
ダウ輸送株指数は109ポイント(0.71%)安の15388ポイントと続落。
SOX指数は65ポイント(1.39%)安の4679ポイントと続落。
VIX指数は19.23(前日17.31)。
NYSEの売買高は10.48億株(前日10.28億株)。
3市場の合算売買高は115.3億株(前日は116.7億株、過去20日平均は110.3億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比525円安の38705円。
ドル建ては495円安の38735円。
ドル円は154.27円。
一時154.45円まで上昇した。
10年国債利回りは4.609%。
2年国債利回りは4.924%。

「空売り比率がなかなか40%を超えない」

週明けの日経平均は寄り付き467円安。。
終値は290円(▲0.74%)安の39232円と反落。
高値39232円と前日比マイナスながら高値引け。
安値38820円。
一時700円近く下落した場面があった。
日足は2日ぶりに陽線。
4月5日安値38774円に急接近する場面があって下ヒゲ陽線。
39457円→39232円にマド。
SQ値39820円は上回らず「幻」のSQ値で0勝2敗。
3月権利配当落ち埋め水準は日経平均で40762円。
TOPIXで2799ポイント。
TOPIXは6.44ポイント(▲0.23%)安の2753ポイントと3日ぶりに反落。
過去最高値は1989年12月18日の2884,80ポイント。
ザラ場高値は同日の2886.50。
TOPIXコア30指数は3日ぶりに反落。
プライム市場指数は3.33ポイント(▲0.23%)安の1417.14と3日ぶりに反落。
東証スタンダード指数は3日続落。
東証グロース250指数は6.62ポイント(▲0.96%)安の680.75と3日続落。
25日移動平均線からの乖離は▲5.96%(前日▲5.43%)。
プライム市場の売買代金は3兆9858億円(前日4兆5787億円)。
3日ぶりに4兆円割れ。
売買高は16.08億株。
値上がり690銘柄(前日931銘柄)。
値下がり910銘柄(前日664銘柄)。
新高値134銘柄(前日185銘柄)。
5日連続でに3ケタ。
新安値116銘柄(前日47銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは112.29(前日117.17)。
東証グロース市場の騰落レシオは78.71(前日78.85)。
NTレシオは14.25倍(前日14.32倍)。
サイコロは6勝6敗で50.00%。
TOPIXは6勝6敗で50.00%。
東証グロース市場指数は4勝8敗で33.33%。
下向きの25日線(39685円)からは▲1.14%(前日▲0.46%)。
4日連続で下回った。
上向きの75日線は37647円。
83日連続で上回った。
上向きの200日線(34419円)からは△14.92%(前日△13.99%)。
258日連続で上回った。
上向きの5日線は39533円。
2日ぶりに下回った。
25日線を下抜けた格好。
13週線は38746円。
26週線は36026円。
いずれも上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲21.057%(前日▲21.480%)。
買い方▲4.543%(前日▲4.246%)。
東証グロース250指数ネットストック信用評価損益率で売り方▲9.939%(前日▲12.663%)。
買い方▲18.18%(前日▲17.838%)。
空売り比率は39.9%(前日37.7%、2日連続で40%割れ)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は7.3%(前日6.6%)。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
日経VIは20.80(前日19.97)。
日経平均採用銘柄のPERは17.05倍(前日17.07倍)。
5日連続で17倍台。
前期基準では19.14倍。
EPSは2301円(前日2315円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.55倍(前日1.55倍)。
BPSは25311円(前日25499円)。
日経平均の予想益回りは5.87%。
予想配当り利回りは1.65%。
指数ベースではPERは23.32倍(前日23.43倍)。
EPSは1686円(前日1682円)。
PBRは2.14倍。
BPSは18333円(前日18297円)。
10年国債利回りは0.855%(前日0.850%)。
プライム市場の予想PERは16.86倍。
前期基準では19.07倍。
PBRは1.46倍。
プライム市場の予想益回りは5.92%。
配当利回り加重平均は2.01%。
プライム市場の単純平均は10円安の2968円(前日は2978円)。
プライム市場の売買単価は2477円(前日2800円)。
プライム市場の時価総額は968兆円(前日971億円)。
ドル建て日経平均は255.01(前日257.92)と3日ぶりに反落。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比525円安の38705円。
高値39510円。安値38635円。
大証夜間取引終値は日中比530円安の38700円。
気学では火曜が「良く動く日。相場の足取りについて餉餉引きせよ」。
水曜が「戻り売り方針の日なれど後場の突込みは買い狙え」。
木曜が「転換日にして後場急変すること多し」。
金曜が「前場安いと後場高の日。逆なら見送れ」
ボリンジャーのプラス1σが40346円。
プラス2σが41011円。
マイナス1σが39023円。
マイナス2σが38360円。
週足のプラス1σが40256円。
プラス2σが41767円。
マイナス1σが37236円。
3月月中平均は日経平均39844円。
TOPIXは2728ポイント。
(9月日経平均32725円。TOPIX2397ポイント。
昨年3月の日経平均27693円、TOPIX1989ポイント)。
水星は逆行中(→4月25日)。
11日にラマダンは明けた。

《今日のポイント4月16日》

(1)週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って続落。
   10年国債利回りは4.609%。
   5年国債利回りは4.627%。
   2年国債利回りは4.924%。
   ドル円は154円台前半。
   SKEW指数は136.16→142.31←137.72。
   恐怖と欲望指数は46→41。
   (昨年10月5日が20)。

(2)週明けのダウ輸送株指数は109ポイント(0.71%)安の15388ポイントと続落。
   SOX指数は65ポイント(1.39%)安の4679ポイントと続落。
   VIX指数は19.23(前日17.31)。
   NYSEの売買高は10.48億株(前日10.28億株)。
   3市場の合算売買高は115.3億株(前日は116.7億株、過去20日平均は110.3億株)。
   週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比525円安の38705円。

(3)プライム市場の売買代金は3兆9858億円(前日4兆5787億円)。
   3日ぶりに4兆円割れ。
   売買高は16.08億株。
   値上がり690銘柄(前日931銘柄)。
   値下がり910銘柄(前日664銘柄)。
   新高値134銘柄(前日185銘柄)。
   5日連続でに3ケタ。
   新安値116銘柄(前日47銘柄)。
   プライム市場の騰落レシオは112.29(前日117.17)。
   東証グロース市場の騰落レシオは78.71(前日78.85)。
   NTレシオは14.25倍(前日14.32倍)。
   サイコロは6勝6敗で50.00%。

(4)下向きの25日線(39685円)からは▲1.14%(前日▲0.46%)。
   4日連続で下回った。
   上向きの75日線は37647円。
   83日連続で上回った。
   上向きの200日線(34419円)からは△14.92%(前日△13.99%)。
   258日連続で上回った。
   上向きの5日線は39533円。
   2日ぶりに下回った。
   25日線を下抜けた格好。
   13週線は38746円。
   26週線は36026円。
   いずれも上回った。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲21.057%(前日▲21.480%)。
   買い方▲4.543%(前日▲4.246%)。
   東証グロース250指数ネットストック信用評価損益率で売り方▲9.939%(前日▲12.663%)。
   買い方▲18.18%(前日▲17.838%)。

(6)空売り比率は39.9%(前日37.7%、2日連続で40%割れ)。
   空売り規制なしの銘柄の比率は7.3%(前日6.6%)。
   日経VIは20.80(前日19.97)。

(7)日経平均採用銘柄のPERは17.05倍(前日17.07倍)。
   5日連続で17倍台。
   前期基準では19.14倍。
   EPSは2301円(前日2315円)。
   直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
   225のPBRは1.55倍(前日1.55倍)。
   BPSは25311円(前日25499円)。
   日経平均の予想益回りは5.87%。
   予想配当り利回りは1.65%。
   指数ベースではPERは23.32倍(前日23.43倍)。
   EPSは1686円(前日1682円)。
   PBRは2.14倍。
   BPSは18333円(前日18297円)。
   10年国債利回りは0.855%(前日0.850%)。

(8)プライム市場の単純平均は10円安の2968円(前日は2978円)。
   プライム市場の時価総額は968兆円(前日971億円)。
   ドル建て日経平均は255.01(前日257.92)と3日ぶりに反落。

(9)ボリンジャーのプラス1σが40346円。
   プラス2σが41011円。
   マイナス1σが39023円。
   マイナス2σが38360円。
   週足のプラス1σが40256円。
   プラス2σが41767円。
   マイナス1σが37236円。
   3月月中平均は日経平均39844円。
   TOPIXは2728ポイント。
   (9月日経平均32725円。TOPIX2397ポイント。
   昨年3月の日経平均27693円、TOPIX1989ポイント)。
   水星は逆行中(→4月25日)。
   11日にラマダンは明けた。

今年の曜日別勝敗(4月15日まで)
↓
月曜8勝5敗
火曜7勝7敗
水曜3勝10敗
木曜8勝8敗
金曜10勝3敗



ゴールドマン・サックス証券のリポート。
同社が選定している高流動性銘柄ユニバース(上場から12カ月以上が経過し、一日の平均売買代金が2000万ドル以上)のリバランス。
以下は高流動性ユニバースの採用銘柄と除外銘柄の一覧。

☆採用銘柄
コード 略称
6526    ｿｼｵﾈｸｽﾄ
6254    野村ﾏｲｸﾛ
7003    三井E&S
6315    TOWA
3778    さくら
3498    霞ヶ関ｷｬ
5253    カバー
4967    小林製薬
6871    ﾏｲｸﾛﾆｸｽ
1514    住石HD
2160    ｼﾞｰｴﾇｱｲ
3132    ﾏｸﾆｶHD
7342    ｳｪﾙｽﾅﾋﾞ
2651    ローソン
3769    GMOPG
6417    SANKYO
2875    東洋水産
7911    TOPPANHD
7729    東京精
8354    ふくおか
7647    音 通
3186    ﾈｸｽﾃｰｼﾞ
2760    東ｴﾚﾃﾞﾊﾞ
6228    ｼﾞｪｲｲｰﾃｨ
9147    NXHD
6370    栗田工
3141    ｳｴﾙｼｱHD
3861    王子HD
4042    東ソー
7276    小糸製
3197    すかいHD
6753    シャープ
4021    日産化
5803    フジクラ
5332    TOTO
1803    清水建
5105    TOYOTIRE
6141    DMG森精
5021    ｺｽﾓｴﾈHD
7181    かんぽ
2501    ｻｯﾎﾟﾛHD
8227    しまむら
9008    京 王

★除外銘柄
コード 銘柄略称
2702    ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ
3856    Abalance
4151    協和ｷﾘﾝ
4443    Sansan
4565    ﾈｸｾﾗﾌｧｰﾏ
5726    大阪チタ
5727    邦ﾁﾀﾆｳﾑ
6586    マキタ
6613    QDﾚｰｻﾞ
6619    WSCOPE
6724    エプソン
6890    ﾌｪﾛｰﾃｯｸ
6966    三井ﾊｲﾃ
7692    Eｲﾝﾌｨﾆﾃｨ
8233    高島屋
9005    東 急
9064    ヤマトHD


電子端末でのデータは日経平均株価構成銘柄をユニバースとして、CTAのシグナル判定を応用。
個別銘柄で買いシグナルが点灯している銘柄、売りシグナルが点灯している銘柄を抽出。
ロング・ショート候補を選定した。
 
・ロング候補(目標株価との乖離降順)
                        目標株価との乖離   RSI
  4043 トクヤマ            13.3%        69.67
  4901 富士フイルム         8.9%        54.57
  3405 クラレ               8.7%        80.28
  4208 UBE               8.5%        60.07
  8354 ふくおか             7.4%        57.3
  8331 千葉銀               6.4%        56.29
  7186 コンコルディア       5.9%        57.63
  4004 レゾナックHD       5.0%        62.49
  6902 デンソー             4.4%        56.37
  7269 スズキ               4.0%        71.9
  1928 積水ハウス           2.8%        66.38
  3436 SUMCO           2.8%        68.09
  3861 王子HD             1.8%        73.89
  6701 NEC               1.5%         66
  4452 花 王               1.2%        85.58
  5201 AGC               1.0%        74.89
  5802 住友電               0.1%        59.88
  7270 SUBARU        -1.1%        63.79
  8801 三井不              -2.0%        59.93
  6501 日 立              -2.8%        64.91
  9502 中部電              -3.2%        54.64
  1605 INPEX          -3.3%        83.74
  2914 J T              -4.1%        75.32
  8804 東建物              -4.2%        72.94
  8308 りそなHD          -4.9%        62.05
  6920 レーザーテク        -5.1%        55.6
  5631 日製鋼              -5.2%        91.03
  8830 住友不              -5.8%        68.74
  8802 菱地所              -6.7%        77.06
  5333 ガイシ              -7.0%        60.36
  6504 富士電機            -7.1%        65.46
  5332 TOTO            -7.6%        68.26
  8233 高島屋              -8.3%        62.88
  9301 三菱倉              -8.4%        55.86
  9531 東ガス              -10.2%       68.3
  3099 ミツコシイセタ      -10.3%       55.54
  3401 帝 人              -13.2%       75.78
  6361 荏 原              -13.9%       57.56
  5801 古河電              -17.1%       63.07
  5803 フジクラ            -18.4%       83.42

・ショート候補(目標株価との乖離降順)
                        目標株価との乖離   RSI
  4503 アステラス薬        26.5%        32.33
  4021 日産化              21.7%        21.98
  9001 東 武              17.2%        9.14
  9007 小田急               5.7%        11.32


（兜町カタリスト櫻井）